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金融衍生品具有股市风险预警功能吗?——基于机器学习模型的实证检验

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证券市场导报 2022年第10期 47-56页

作者：林辉马潇涵李铭南京大学商学院江苏南京210023 中国证监会期货监管部北京100032

股市风险预警是防范化解系统性金融风险的关键举措,金融衍生品与防范化解股市系统性风险密切相关。为考察我国金融衍生品对股市风险的预警功能,本文以沪深300股指期货和上证50ETF期权的价格、交易量和波动率等指标构造解释变量,基于机... 详细信息

股市风险预警是防范化解系统性金融风险的关键举措,金融衍生品与防范化解股市系统性风险密切相关。为考察我国金融衍生品对股市风险的预警功能,本文以沪深300股指期货和上证50ETF期权的价格、交易量和波动率等指标构造解释变量,基于机器学习模型对股市风险进行滚动窗口预测,并比较了不同品种、不同到期期限的衍生品,在周频、月频和季频情形下的预警效果。研究表明:金融衍生品对股市风险具有较好的预警功能,且期权的预警能力优于期货;短期预警功能要优于长期;近月合约的预警效果优于远月合约。本文丰富了股市风险预警的研究,为监管机构丰富期权品种,引导长期资金入市、积极参与套期保值交易,从而提升长期预警能力提供了启示。

关键词：金融衍生品股票市场风险预警机器学习模型

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研发溢出效应与现金持有

广西大学学报（哲学社会科学版） 2020年第4期42卷 95-105页

作者：王长江马潇涵南京大学商学院西南财经大学经济与管理研究院

基于2007—2017年沪深两市上市公司的面板数据,通过对行业内研发溢出及其与现金持有研发平滑效应的关系进行实证分析,结果表明:高研发企业和大份额企业对其他同行企业具有显著的研发溢出效应,且融资约束企业和吸收能力较强的企业受研发... 详细信息

基于2007—2017年沪深两市上市公司的面板数据,通过对行业内研发溢出及其与现金持有研发平滑效应的关系进行实证分析,结果表明:高研发企业和大份额企业对其他同行企业具有显著的研发溢出效应,且融资约束企业和吸收能力较强的企业受研发溢出影响更大;研发溢出对现金持有研发平滑效应具有显著的正向调节作用;国企和民营企业中均存在显著的研发溢出效应,且民营企业具有显著的现金持有研发平滑效应。依据这种实证分析的结果,可以得出提升我国企业创新能力的启示。

关键词：研发溢出现金持有研发平滑

Ni_(2)P/Bi_(2)MoO_(6)复合材料的制备及可见光催化活性

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环境科学学报 2021年第2期41卷 495-503页

作者：徐珊于艳曹宝月杨文华马潇涵王玉尔商洛学院化学工程与现代材料学院/陕西省尾矿资源综合利用重点实验室商洛726000

分别制备了花状Bi_(2)MoO_(6)和片状Ni2P,采用研磨、水热及超声的方式将两种材料复合,考察了负载方式、负载率和溶液pH值对其可见光下降解亚甲基蓝(MB)的影响;利用XRD、XPS、FTIR、SEM、PL和UV⁃Vis等测试手段表征了样品的微观结构、形... 详细信息

分别制备了花状Bi_(2)MoO_(6)和片状Ni2P,采用研磨、水热及超声的方式将两种材料复合,考察了负载方式、负载率和溶液pH值对其可见光下降解亚甲基蓝(MB)的影响;利用XRD、XPS、FTIR、SEM、PL和UV⁃Vis等测试手段表征了样品的微观结构、形貌和光学性质;研究表明Ni2P作为助催化剂,可加速电子空穴对分离,显著提高Bi_(2)MoO_(6)的光催化活性,其中当Ni_(2)P负载率为4%时,TOC去除率为64.28%,降解速率为纯Bi_(2)MoO_(6)的2倍,且将Ni_(2)P/Bi_(2)MoO_(6)复合催化剂循环利用3次后,同实验条件下降解率为94%,证明复合催化剂稳定性好.

关键词：光催化 Bi_(2)MoO_(6) Ni_(2)P 机理

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基于互联式包装技术的智慧回收箱体系构建

中国市场 2020年第20期 184-185页

作者：侯伟平马潇涵郎明明黄帆吴晓虹广东东软学院信息管理与工程学院广东佛山528225

当前我国快递包装的回收率较低、处理技术还不够成熟、人们的循环利用意识相对淡薄等问题亟待解决。有鉴于此,文章提出了"基于互联式包装技术的智慧回收箱体系构建"创新构想方案。该体系的完善可以在一定条件下帮助我国解决目前快递包... 详细信息

当前我国快递包装的回收率较低、处理技术还不够成熟、人们的循环利用意识相对淡薄等问题亟待解决。有鉴于此,文章提出了"基于互联式包装技术的智慧回收箱体系构建"创新构想方案。该体系的完善可以在一定条件下帮助我国解决目前快递包装的规范处理和绿色化进程存在的环保成本压力过大、源头包装量大、过度包装依然存在、生产耗能失控、管理力度较弱这五方面问题。进一步响应了国家号召的走绿色可持续发展道路。

关键词：快递包装包装处理技术互联式包装智慧回收箱体系构建

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基于基因表达式编程的高架道路事故实时预测

吉林大学学报（工学版） 2024年第3期54卷 719-726页

作者：马潇驰陆建东南大学江苏省城市智能交通重点实验室南京211189 东南大学现代城市交通技术江苏高校协同创新中心南京211189 东南大学交通学院南京211189

为在城市高架道路场景下有效预测交通事故,基于上海市延安高架道路交通流和事故数据,利用附加精英基因库和灭绝机制的改进型基因表达式编程算法,提出了高架道路事故预测经验公式。通过与传统建模方法的结果进行对比,验证了经验公式的预... 详细信息

为在城市高架道路场景下有效预测交通事故,基于上海市延安高架道路交通流和事故数据,利用附加精英基因库和灭绝机制的改进型基因表达式编程算法,提出了高架道路事故预测经验公式。通过与传统建模方法的结果进行对比,验证了经验公式的预测精度和可理解性;在不进行重新训练和标定的前提下直接应用经验公式对其他高架道路的事故数据集进行预测,验证了其可移植性。结果表明:在延安高架道路数据集上,经验公式的预测性能较传统Logistics回归有较大提升,受试者工作特征曲线面积指标和F1-score指标达到与人工神经网络模型一致的水平,能正确识别74%的事故。经验公式在杭州市上塘高架道路数据集上的良好性能表明其具有基本的可移植性。综上,基因表达式编程算法针对事故风险预测问题兼顾了高精度和可理解性,并表现出可移植性,有助于建设低成本、高效率的事故预测系统。

关键词：交通运输系统工程事故预测基因表达式编程高架道路

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基于背景感知相关滤波跟踪器的目标快速跟踪方法

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兵工学报 2024年第2期45卷 497-503页

作者：马潇李新祺刘镇源邸超中国兵器工业导航与控制技术研究所北京100089

图像跟踪算法是弹载图像末制导及光电侦查装备的关键技术,其高效低延时的实时实现可以极大提高光电载荷跟踪的稳定性和精确性。为解决弹载环境受体积、功耗等因素约束下图像末制导跟踪算法的高效性,基于背景感知的相关跟踪算法,提出一... 详细信息

图像跟踪算法是弹载图像末制导及光电侦查装备的关键技术,其高效低延时的实时实现可以极大提高光电载荷跟踪的稳定性和精确性。为解决弹载环境受体积、功耗等因素约束下图像末制导跟踪算法的高效性,基于背景感知的相关跟踪算法,提出一种基于数据驱动的多任务分配策略,并针对相关滤波计算是影响算法实时性的关键路径,提出Cache优化的快速傅里叶变换高效实现方法。通过将跟踪算法映射到多核DSP处理器平台上并行实现,相对原处理方法多核处理实时性能整体提升约56.3%。经无人机挂载试验验证表明,该优化方法可以满足空间约束条件下目标跟踪实时性需求,为智能化弹药的工程化应用提供了有力的技术支撑。

关键词：目标跟踪算法背景感知相关滤波器任务分配快速傅里叶变换

破局之路或数字陷阱:重思数字媒体时代浙川地方戏曲创作的跨界与破圈

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四川戏剧 2024年第4期 46-51页

作者：马潇婧北京印刷学院

数字媒体时代的到来让新技术、新叙事成为多种艺术形式变革的赋能手段,戏曲艺术创作也在这一过程中实现了多种演出形式和呈现方式的创新尝试。尤其是具有较强地域性特色的浙川地方戏曲,在秉承着剧种一贯的创作发展及创新理念的基础上,... 详细信息

数字媒体时代的到来让新技术、新叙事成为多种艺术形式变革的赋能手段,戏曲艺术创作也在这一过程中实现了多种演出形式和呈现方式的创新尝试。尤其是具有较强地域性特色的浙川地方戏曲,在秉承着剧种一贯的创作发展及创新理念的基础上,通过新技术特别是数字技术的赋能推动了叙事策略的转变,实现了剧场演出、网络输出和游戏转化等多种媒介交融,以及演员身体程式表演与数字虚拟形象呈现之间的多重博弈。但是,这种影响到底为浙川地方戏曲的创作发展提供了勘破固化模式窠臼的破局之路,还是让戏曲掉入数字化的陷阱之中而失去本体?显然,要回答这一问题需要切入实践创作之中进行论述。不可否认的是,地方戏曲终究要回归到剧场演出中,即便数字赋能使剧场的隐喻性扩展到了全新的媒介领域,数字化的虚拟剧场抑或是元宇宙剧场的新生使戏曲演出的边界得以拓宽,但必须明确的一点是,跨界与破圈的目的不在于颠覆和彻底的变革,而在于赋能发展。

关键词：数字技术浙川地方戏曲沉浸式剧场虚拟剧场

数字营商环境的变革逻辑、发展挑战及优化路径

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电子政务 2024年第4期 90-100页

作者：张春飞杨媛马潇宇中国信息通信研究院政策与经济研究所北京外国语大学国际商学院

数字营商环境是数字经济快速发展背景下对营商环境建设提出的新诉求。当前,关于数字营商环境的研究主要集中在概念辨析、影响因素、作用机制三个方面,但视角和结论均差异较大,无法对政策实践形成有效指引。结合世界银行营商环境评价演... 详细信息

数字营商环境是数字经济快速发展背景下对营商环境建设提出的新诉求。当前,关于数字营商环境的研究主要集中在概念辨析、影响因素、作用机制三个方面,但视角和结论均差异较大,无法对政策实践形成有效指引。结合世界银行营商环境评价演进及其关于企业生命周期设定,从数字市场进入、交易、竞争、治理等环节分析传统营商环境到数字营商环境的变革逻辑具有重要意义。通过识别数字营商环境建设的关键要素,分析相关领域建设进展和发展挑战。未来需要从全球视野出发,加强对数字营商环境这一前沿政策概念的研究和理解,并从基础制度、政策设计、手段工具等方面寻找优化路径,为做强做优做大我国数字经济提供良好环境支撑。

关键词：数字营商环境数字治理数字市场数字经济

考虑易用性和可解释性的自组织映射-即时学习风险预测框架

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西安交通大学学报 2024年第5期58卷 212-220页

作者：马潇驰陆建霍宗鑫夏萧菡东南大学江苏省城市智能交通重点实验室南京211189 东南大学现代城市交通技术江苏高校协同创新中心南京211189 东南大学交通学院南京211189 南洋理工大学土木与环境工程学院新加坡639798

为提高风险预测系统的易用性和可解释性,提出基于自组织映射网络(SOM)改进的即时学习(JITL)风险预测框架。首先,应用SOM对数据样本进行聚类,并对聚类特征进行解释。进而,通过基于聚类结果的样本选择算法构建待测数据的相似样本集,在线... 详细信息

为提高风险预测系统的易用性和可解释性,提出基于自组织映射网络(SOM)改进的即时学习(JITL)风险预测框架。首先,应用SOM对数据样本进行聚类,并对聚类特征进行解释。进而,通过基于聚类结果的样本选择算法构建待测数据的相似样本集,在线上调用作为基学习器的支持向量机(SVM)进行建模并输出风险预测结果。最后,采用一个交通事故数据集对风险模型的性能进行测试,检验其精度、易用性和可解释性。结果表明:采用SOM-JITL策略的SVM模型,受试者工作状况曲线面积指标达到0.720,相比不使用该策略的传统SVM模型提高17.5%,精度较高;SOM-JITL模型构建所需参数调节工作少,具有较好的易用性;此外,SOM聚类结果准确识别出处于交通拥堵等高风险场景,与现实场景一致,具有可解释性。综上,SOM-JITL策略能有效提高基学习器的性能,达到精度、可解释性和易用性的平衡,有助于以低成本大规模推广风险预测系统。

关键词：机器学习风险预测易用性可解释性即时学习自组织映射