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文献类型

  • 2 篇 期刊文献

馆藏范围

  • 2 篇 电子文献
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日期分布

学科分类号

  • 2 篇 经济学
    • 2 篇 应用经济学
  • 2 篇 管理学
    • 2 篇 管理科学与工程(可...

主题

  • 2 篇 横截面相关性
  • 2 篇 时变copula
  • 2 篇 序列相关性
  • 2 篇 金融风险管理
  • 2 篇 条件分位数

机构

  • 2 篇 中国科学技术大学

作者

  • 2 篇 曹心怡
  • 2 篇 陈昱
  • 2 篇 徐涛
  • 2 篇 金姝玥

语言

  • 2 篇 中文
检索条件"作者=金姝玥"
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金融时间序列系统风险度量：动态二元Dvine模型（英文）
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中国科学技术大学学报 2023年 第11期 3-14页
作者： 陈昱 曹心怡 金姝玥 徐涛 中国科学技术大学管理学院统计与金融系
在金融市场中，对金融资产的尾部风险的精准度量一直是研究者关注的焦点。本文提出了一个新的二元时间序列模型，用来计算和预测金融资产的在险价值（Va R）和条件在险价值(Co Va R)。该模型可以同时捕捉二元时间序列中存在的序列相关... 详细信息
来源： 同方期刊数据库 同方期刊数据库 评论
金融时间序列系统风险度量:动态二元Dvine模型
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中国科学技术大学学报 2023年 第11期53卷 1-11,I0001,I0007页
作者： 陈昱 曹心怡 金姝玥 徐涛 中国科学技术大学管理学院统计与金融系 安徽合肥230026
在金融市场中,对金融资产的尾部风险的精准度量一直是研究者关注的焦点。本文提出了一个新的二元时间序列模型,用来计算和预测金融资产的在险价值(VaR)和条件在险价值(CoVaR)。该模型可以同时捕捉二元时间序列中存在的序列相关性和横截... 详细信息
来源： 维普期刊数据库 维普期刊数据库 评论
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