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汇率对中国出口的非对称影响——基于MRSTR模型的研究

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系统工程理论与实践 2016年第9期36卷 2240-2247页

作者：尚妍郑桂环邵燕敏中国科学院大学经济与管理学院北京100190 中国工商银行博士后工作站北京100032 中国人民银行调查统计司北京100800 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

研究汇率对出口的影响具有重要的理论价值与实践意义.本文以储蓄投资结构失衡情况与出口周期为条件,引入多机制平滑转换回归模型(MRSTR),从一个全新的视角测算和分析汇率对出口的非对称调节作用.研究结果表明:1)在结构性失衡程度严重的... 详细信息

研究汇率对出口的影响具有重要的理论价值与实践意义.本文以储蓄投资结构失衡情况与出口周期为条件,引入多机制平滑转换回归模型(MRSTR),从一个全新的视角测算和分析汇率对出口的非对称调节作用.研究结果表明:1)在结构性失衡程度严重的情形下,汇率对我国出口的调节作用较弱.伴随结构性失衡得到改善,汇率对我国出口的调节作用增强;2)结构性失衡严重时,出口周期的波动对汇率调节出口的作用影响不是很大.结构性失衡程度较低时,出口周期处于景气阶段时汇率对出口的调节作用显著大于出口不景气阶段.

关键词：结构性失衡出口周期人民币汇率出口多机制平滑转换回归模型(MRSTR)

基于门限向量误差修正模型的中国与国际有色金属期货价格关联性研究

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系统工程理论与实践 2012年第11期32卷 2387-2393页

作者：邵燕敏汪寿阳中国科学院预测科学研究中心北京100190 中国科学院数学与系统科学研究院北京100190

利用两状态的门限向量误差修正模型(threshold vector error correction model,TVECM),研究了中国与国际有色金属期货价格在不同状态下的长期均衡关系与短期动态调整机制.研究发现:伦敦期货交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)的期铜、... 详细信息

利用两状态的门限向量误差修正模型(threshold vector error correction model,TVECM),研究了中国与国际有色金属期货价格在不同状态下的长期均衡关系与短期动态调整机制.研究发现:伦敦期货交易所(LME)与上海期货交易所(SHFE)的期铜、期铝之间存在着显著的门限协整关系;中国与国际有色金属期货价格向长期均衡状态的调整力度是非对称的,当SHFE3月期铜价格较高或LME3月期铝价格较高导致期货价格偏离均衡时,误差矫正机制推动价格向均衡状态调整的力度较大.中国与国际有色金属期货价格在不同状态的样本数量不同,当LME3月期铜价格较高或SHFE3月期铝价格较高导致期货价格偏离均衡状态时的样本较多.

关键词：期货价格门限协整检验均衡状态误差校正机制

我国有色金属进出口贸易的影响因素分解及其变化趋势

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系统工程理论与实践 2011年第11期31卷 2088-2094页

作者：邵燕敏杨娴汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院预测科学研究中心北京100190 中国华融资产管理公司北京100045

运用对数平均迪氏指数(logarithmic mean weight division index,LMDI)分解方法,首次建立了我国有色金属产品进出口贸易的指数分解模型,从多个角度系统地分析了2004年1月2009年1月,我国有色金属产品特别是铜和铝产品进出口贸易及其三种... 详细信息

运用对数平均迪氏指数(logarithmic mean weight division index,LMDI)分解方法,首次建立了我国有色金属产品进出口贸易的指数分解模型,从多个角度系统地分析了2004年1月2009年1月,我国有色金属产品特别是铜和铝产品进出口贸易及其三种主要影响因素(总量因素、结构因素及价格因素)的贡献程度和变化趋势.研究表明:有色金属进口额的主要影响因素在2006年前后发生显著变化.2006年之后,随着有色金属价格的不断攀升,价格因素成为了影响中国有色金属进口额波动的主要因素.同时有色金属出口额的主要影响因素在2006年前后并未出现明显变化.在国际有色金属价格大幅攀升时,我国有色金属出口额并未同步增长.

关键词：指数分解模型进出口额价格因素结构因素总量因素

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信息披露组合动机与及时性差异

证券市场导报 2008年第3期 61-67页

作者：唐跃军邵燕敏复旦大学管理学院上海200433 中国科学院数学与系统科学研究院北京100080

本文将主要考察年报和一季度季报披露中存在的组合动机对年报和一季度季报披露及时性差异的影响。研究发现:由于一季度季报和上年年报均要求在4月30日之前披露的特殊性,上市公司管理层在信息披露的过程中可能存在组合动机和信息操作。... 详细信息

本文将主要考察年报和一季度季报披露中存在的组合动机对年报和一季度季报披露及时性差异的影响。研究发现:由于一季度季报和上年年报均要求在4月30日之前披露的特殊性,上市公司管理层在信息披露的过程中可能存在组合动机和信息操作。年报和一季度季报的披露时间选择可能关键取决于年报和一季度季报披露的"好消息"或"坏消息"带来的积极影响或消极影响的组合与权衡。

关键词：组合动机信息操作及时性好消息坏消息

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T商业银行普惠金融信贷风险管理研究

T商业银行普惠金融信贷风险管理研究

作者：邵燕敏江西财经大学

学位级别：硕士

三种生成神经网络拓扑结构的方法在股票、商品价格预测中的应用及结果比较

同方学位论文库评论

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同方学位论文库

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系统科学与数学 2011年第3期31卷 346-353页

作者：刘畅张文邵燕敏中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心北京100039 中国科学院预测科学研究中心北京100190

对比了三种不同神经网络模型的生成方式:传统神经网络生成模型,遗传算法训练神经网络模型,以及在第二种方式训练参数的基础上,再使用传统神经网络优化生成模型.论文使用上述三种方法对代表性股票和商品价格进行拟合并预测,通过预测结果... 详细信息

对比了三种不同神经网络模型的生成方式:传统神经网络生成模型,遗传算法训练神经网络模型,以及在第二种方式训练参数的基础上,再使用传统神经网络优化生成模型.论文使用上述三种方法对代表性股票和商品价格进行拟合并预测,通过预测结果准确性和稳定性的比较发现:引入遗传算法后的神经网络在样本内的拟合误差有所降低,而第三种方法在样本外有最低的预测误差和最优稳定性.

关键词：遗传算法神经网络股票商品价格预测

基于双重导向型DEA模型的中国主要机场运营效率研究

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交通运输系统工程与信息 2013年第4期13卷 193-199页

作者：傅昭南邵燕敏肖进汪寿阳中国科学院数学与系统科学研究院北京100190 四川大学商学院成都610064

机场运营效率评价及影响因素分析对科学反映中国主要民用机场运营效率现状,实现中国民航业可持续发展,提高中国机场国际竞争力具有重要意义.本研究首先利用双重导向型DEA模型测算2006-2010年中国27个主要民用机场的运营效率,然后从宏观... 详细信息

机场运营效率评价及影响因素分析对科学反映中国主要民用机场运营效率现状,实现中国民航业可持续发展,提高中国机场国际竞争力具有重要意义.本研究首先利用双重导向型DEA模型测算2006-2010年中国27个主要民用机场的运营效率,然后从宏观环境、行业与区域竞争及机场特征三个方面探索机场运营效率的影响因素.研究结果表明,2006-2010年中国主要民用机场的运营效率基本维持在较高水平;各机场的运营效率自2008年始均有不同程度的下降,且机场间运营效率的差异呈现逐年增大的趋势;腹地经济、机场规模、机场级别和一市多场等因素促进了机场运营效率的提升;区域竞争和行业竞争则不利于机场运营效率的提升.

关键词：航空运输运营效率评价双重导向型DEA 民用机场面板模型

基于Bootstrap网络DEA改进方法的银行效率测度

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山西大学学报(哲学社会科学版) 2012年第5期35卷 128-134页

作者：史金凤张信东杨威邵燕敏山西大学管理学院山西大学数学科学学院中国科学院数学与系统科学研究院中国科学院预测科学研究中心

文章运用储蓄存款作为中间变量的网络DEA模型提高效率测度准确性的同时,采用平滑Bootstrap方法进行效率纠偏来进一步改进效率测度方法,提高银行效率测度的准确性和有效性,设计了基于Bootstrap网络DEA的银行效率测度的新方法,基此实证分... 详细信息

文章运用储蓄存款作为中间变量的网络DEA模型提高效率测度准确性的同时,采用平滑Bootstrap方法进行效率纠偏来进一步改进效率测度方法,提高银行效率测度的准确性和有效性,设计了基于Bootstrap网络DEA的银行效率测度的新方法,基此实证分析了我国14家主要商业银行效率特征。实证结果显示,采用Bootstrap纠偏后的网络DEA银行效率比网络DEA银行效率有更高的准确性,国有商业银行和股份制商业银行的效率水平均呈现上升趋势,但股份制商业银行有更高的上升幅度,且于2008年超过国有商业银行的平均效率。此外,国有商业银行向有效前沿面收敛的速率降低,而股份制商业银行的收敛速率提高并超过国有股份制银行。

关键词：银行效率网络DEA Bootstrap方法收敛速率

基于Bootstrap-DEA的工业能源效率分析

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系统科学与数学 2011年第3期31卷 361-371页

作者：刘晓欣邵燕敏张珣中国科学院研究生院管理学院北京100190 中国科学院预测科学研究中心北京100190

传统DEA方法存在小样本估计有偏、无法进行统计检验等缺点.而Bootstrap-DEA方法能够通过数值模拟技术产生大量的模拟样本,通过对新生成的样本进行估计来修正DEA效率估计偏差,进而计算出效率值的置信区间.作者利用Bootstrap-DEA方法首次... 详细信息

传统DEA方法存在小样本估计有偏、无法进行统计检验等缺点.而Bootstrap-DEA方法能够通过数值模拟技术产生大量的模拟样本,通过对新生成的样本进行估计来修正DEA效率估计偏差,进而计算出效率值的置信区间.作者利用Bootstrap-DEA方法首次对我国36个工业行业1995-2008年的能源利用效率进行分析.研究结果表明,我国工业行业的能源效率呈现出"U"字型变动趋势,行业间的能源效率差异不断减小.

关键词： Bootstrap-DEA模型工业行业能源效率置信区间