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似然函数视角下小企业信用风险最优评价指标体系的建立

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运筹与管理 2023年第4期32卷 155-161,183页

作者：白雪鹏赵志冲东北财经大学管理科学与工程学院辽宁大连116025

合理评价小企业的信用风险,有利于改善小企业融资难的现状,促进金融发展和增加就业。评价小企业信用风险的前提是建立一套合理的信用风险评价指标体系。这涉及到两个科学问题:一是在众多信用评价指标中,如何遴选出可用于信用评价、即具... 详细信息

合理评价小企业的信用风险,有利于改善小企业融资难的现状,促进金融发展和增加就业。评价小企业信用风险的前提是建立一套合理的信用风险评价指标体系。这涉及到两个科学问题:一是在众多信用评价指标中,如何遴选出可用于信用评价、即具有违约判别能力的指标。二是指标的不同组合方式可以构成不同的指标体系,n个指标可以构成2n-1种指标体系,如何遴选出一个最优的信用风险评价指标体系。本文提出了通过对数似然函数值衡量指标及指标体系违约判别能力这一新的标准,以对数似然函数值最大为目标函数,构建0-1整数规划,通过遗传算法求解出违约鉴别能力最大的小企业信用风险最优评价指标体系。以28个城市的贷款小企业为对象,建立了一套涵盖了“营业利润率”、“小企业授信情况”、“恩格尔系数”、“抵押品的清偿能力”等17个指标的最优信用风险评价指标体系。

关键词：信用风险评价体系似然函数 0-1规划小企业贷款

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多维数据下小企业违约风险过程性评价研究

中国管理科学 2023年第5期31卷 84-92页

作者：赵志冲严丽霞东北财经大学管理科学与工程学院辽宁大连116025 江西财经大学金融学院江西南昌330013

违约风险过程性评价是在借贷过程中考虑评价特征维度增加的情况下,对小企业的违约风险进行评价。现有违约风险评价大都是考虑相同的评价特征在某一时刻(某一时间序列)的静态评价(动态评价)。大数据环境下用于评价的特征呈爆炸式持续增长... 详细信息

违约风险过程性评价是在借贷过程中考虑评价特征维度增加的情况下,对小企业的违约风险进行评价。现有违约风险评价大都是考虑相同的评价特征在某一时刻(某一时间序列)的静态评价(动态评价)。大数据环境下用于评价的特征呈爆炸式持续增长,如果每增加一些特征都需要重新构建评价模型,对银行实际操作而言,是不现实也是不可行的。本研究分别从增加新的准则和增加新的指标两个特征增加的角度,提出信贷过程中,违约风险评价模型构建的四种方式,并以中国某商业银行1994年以来的小企业实际贷款数据为对象,通过建立神经网络模型进行实证研究。研究表明,上述四种方式构建的违约风险评价模型的判别精度无显著性差异,同时方式2(以每个准则独立构建评价模型的评价结果作为输入变量,构建违约风险评价模型)有较高的判别精度,为大数据背景下及时更新违约风险评价模型提供了新的思路,也给银行的实际操作节省运算时间和复杂度。

关键词：多维数据违约风险过程性评价小企业

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基于最小显著差异法农户关键违约特征挖掘

系统工程理论与实践 2020年第9期40卷 2339-2351页

作者：赵志冲迟国泰白雪鹏东北财经大学管理科学与工程学院大连116025 大连理工大学经济管理学院大连116024

信用风险管理不仅是简单的对客户信用资质进行排序,而是识别出客户是否违约,如果违约将会给银行造成多大程度的损失.故信用风险管理问题可以归纳为:一是根据什么标准识别客户是否违约,这个标准也就是文中的关键指标;二是客户按照某一标... 详细信息

信用风险管理不仅是简单的对客户信用资质进行排序,而是识别出客户是否违约,如果违约将会给银行造成多大程度的损失.故信用风险管理问题可以归纳为:一是根据什么标准识别客户是否违约,这个标准也就是文中的关键指标;二是客户按照某一标准划分为多类,哪一类客户将给银行造成更大的损失,这类客户的识别也就是文中的关键特征识别.上述问题解决的是在信用风险管理中,具有哪些关键特征的贷款农户是造成银行较大违约损失的"害群之马".以中国某国有商业银行分布在28个省的农户贷款数据为实证样本,通过F检验的方法甄别出居住状况,年净收入/省人均GDP这2个指标是对中国农户贷款违约损失率有显著影响的关键指标.通过最小显著差异法确定"年净收入/省人均GDP"区间在10.02~19.24内,居住状况是"共有住房"特征的贷款农户的违约风险最大,是信用风险管理中的关键特征,具有这类特征的贷款农户的违约风险最大.

关键词：信用风险关键指标关键违约特征违约损失率农户贷款

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基于信用差异度最大的信用等级划分优化方法

系统工程理论与实践 2017年第10期37卷 2539-2554页

作者：赵志冲迟国泰潘明道大连理工大学管理与经济学部大连116024 大连银行风险管理部大连116001

信用评级对当代社会有极其重要的影响,若信用等级划分不合理,必将误导债权人和社会公众.信用评级结果的变动直接反映经济状态的变化,2011年标准普尔把美国的主权信用评级从AAA级降为AA+,引起全球金融市场的动荡.信用评级的本质是合理区... 详细信息

信用评级对当代社会有极其重要的影响,若信用等级划分不合理,必将误导债权人和社会公众.信用评级结果的变动直接反映经济状态的变化,2011年标准普尔把美国的主权信用评级从AAA级降为AA+,引起全球金融市场的动荡.信用评级的本质是合理区分客户的信用状况,揭示不同等级客户的信用风险水平.国际上比较流行的标普、穆迪的信用评级针对中国客户的评级结果往往存在信用等级很高、违约损失率反而不低的不合理现象.本研究以信用差异度和违约金字塔为标准,构建非线性规划模型划分信用等级,并以中国小企业贷款数据为样本进行实证研究·本研究的创新与特色一是根据第k个信用等级中最后一个样本的信用评分P_(mk)~k与第k+1个信用等级中第一个样本的信用评分P_1^(k+1)确定相邻两个等级的信用评分差值,以所有信用等级的评分差值之和∑(P_(mk)~k-P_1^(k+1))最大为目标函数,确保最大程度的保证信用评分差异大的客户划分为不同信用等级.避免了把信用状况差异较大的客户划分成同一个信用等级的不合理现象.二是以信用等级由高到低的违约损失率严格递增为约束条件建立信用等级划分模型,保证信用等级划分结果满足信用等级越高、违约损失率越低的违约金字塔标准,避免出现信用等级很高、违约损失率反而不低的不合理现象.三是1814笔工业小企业贷款数据的实证研究表明,本研究的信用等级划分方法不仅满足信用等级越高、违约损失率越低的违约金字塔标准,还能保证信用状况差异大的客户划分为不同信用等级.

关键词：信用评级信用等级划分最优划分违约金字塔信用差异度

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以企业为主体的科技创新评价指标体系的构建

科研管理 2018年第S1期39卷 1-10页

作者：迟国泰赵志冲大连理工大学管理与经济学部辽宁大连116024

建立科技创新机制的关键是完善以企业为主体的科技创新评价体系。本研究从科技创新环境、科技创新投入、科技创新产出和科技对经济社会的影响四个准则,通过主成分分析-相关分析的方法构建了以企业为主体的科技创新评价指标体系。创新与... 详细信息

建立科技创新机制的关键是完善以企业为主体的科技创新评价体系。本研究从科技创新环境、科技创新投入、科技创新产出和科技对经济社会的影响四个准则,通过主成分分析-相关分析的方法构建了以企业为主体的科技创新评价指标体系。创新与特色一是通过"有技术开发机构的企业占全部工业企业比重"、"规模以上工业企业科技活动支出"等指标反映了科技创新中企业的主体地位,弥补现有研究建立的指标体系没有强调企业的主体地位的不足。二是通过主成分分析保留同一准则层内因子负载大、即反映信息含量大的指标,保证了筛选出的指标对科技创新评价具有显著性影响。三是通过计算同一准则层内任意两个指标间的相关系数,在相关系数大于阈值的两个指标中,优先保留反映企业主体地位的指标,若相关系数大于阈值的两个指标都反映或都不反映企业的主体地位,则删除因子负载小的指标,不仅避免指标反映信息冗余,还能保证建立的评价指标体系反映企业的主体地位,改变现有研究并未建立以企业为主体的科技创新评价指标体系的弊端;改变现有研究在相关系数大的指标中人为主观删除一个的弊端。研究结果表明,最终建立的以企业为主体的科技创新指标体系用21.9%的指标反映了87.3%的原始信息。

关键词：科技创新以企业为主体评价指标指标体系

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基于似然比检验的工业小企业债信评级研究

中国管理科学 2017年第1期25卷 45-56页

作者：赵志冲迟国泰大连理工大学管理与经济学部辽宁大连116024

债信评级是评价一笔债务偿还的可能性或违约损失率。由于工业小企业贷款存在风险高、额度小、财务数据不真实等特点,使商业银行无法准确对工业小企业贷款的信用风险进行科学评估。因此,构建一套合理的债信评级体系成为亟待解决的问题。... 详细信息

债信评级是评价一笔债务偿还的可能性或违约损失率。由于工业小企业贷款存在风险高、额度小、财务数据不真实等特点,使商业银行无法准确对工业小企业贷款的信用风险进行科学评估。因此,构建一套合理的债信评级体系成为亟待解决的问题。本文一是构造某一个指标与违约状态之间的逻辑回归方程,通过对比仅含常数项的零模型的对数似然值与仅含有某一个指标的完整模型的对数似然值,构造χ~2统计量,若有、无某指标时的两个对数似然值偏差越大,则该指标对区分违约与非违约状态的贡献越大,该指标越易保留的思路对指标进行遴选,保证遴选出的指标都对违约状态具有显著的区分能力,弥补现有研究不以能否区分违约状态对指标进行筛选的不足。二是通过计算同一准则层内任意两个指标的相关系数,确定这两个指标反映信息的重复程度,在相关系数大于某一阈值的两个指标中,删除χ2统计量小、即对违约状态区分程度小的指标,既避免指标体系的信息冗余、又避免误删对违约状态判别能力强指标。改变现有研究在相关系数大的指标中人为主观删除一个的弊端。三是通过提取中国某区域性商业银行分布在全国28个城市分支行的贷款数据进行实证,建立了由资产负债率、成本利润率、近三年企业授信情况等26个指标构成的适用于工业小企业信用风险评价的指标体系。四是通过对工业小企业进行债信评级,不仅得到每个小企业的信用等级,还得到每个贷款小企业对应的违约损失率,改变现有的信用评级研究仅仅计算贷款客户的信用得分和进行评分排序的不足。

关键词：工业小企业信用风险评价体系违约状态似然比检验

几类典型期刊作者群虚拟阅读行为的建模与分析

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几类典型期刊作者群虚拟阅读行为的建模与分析

作者：赵志冲武汉纺织大学

学位级别：硕士

随着科学事业的发展,科学期刊开始以其传播周期短、容量大等特点逐渐演化为科学交流的一种主要媒体。学术期刊在传播科学技术知识、提高读者的科学文化素质、促进国际科学技术交流,特别是推进科学技术自身不断进步等方面发挥着巨大的作... 详细信息

随着科学事业的发展,科学期刊开始以其传播周期短、容量大等特点逐渐演化为科学交流的一种主要媒体。学术期刊在传播科学技术知识、提高读者的科学文化素质、促进国际科学技术交流,特别是推进科学技术自身不断进步等方面发挥着巨大的作用。在本文的第一部分,我们借助社会网络分析方法,分析了《科学网电子杂志》中博文栏目作者之间的虚拟阅读行为特点。具体地,本文首先基于给定度序列的随机化网络匹配生成算法,建立了一个博文作者群因虚拟阅读行为而产生的无向、赋权、虚拟的社会关系网络产生的数学模型。利用该模型去反映这一博文作者人群因被同一杂志遴选而共同发表博文后相互阅读而产生的复杂阅读行为;文中提出的“虚拟联系”构建方式融合了部分后验“调查统计规律”,较已有相关研究中“依照物理联系数据建模”的思想方式更显合理。本文提出的作者群“虚拟网络”的构建方式有助于分析此类高端虚拟舆论社区中观点的形成、传播,也使得识别和发现社区中意见领袖及成员的角色等更容易。这一分析方法可以对传统的引文分析或合作网分析形成相应的补充,同时也更接近学术引用的真实人类行为特点。在接下来的第二部分,为做比较分析,本文还分析了我国物理类权威的纸质期刊《物理学报》中最近十年发表的PACC代码为0545的期刊论文内部引用情况。通过分析这一特殊内部引用网络的数字特征,并将之对应的虚拟阅读行为网络的数字特征进行了比较研究得到了一些有效的结果。具体研究方法是提出了期刊内部引文网络的方法来发现刊物有影响力的作者。（本期刊以外的引文被忽略,在本文中,建立了《物理学报》最近十年120期中PACC代码为0545的所有文献及其内部引文的数据库）。在此基础上,通过论文的引文数据构造论文关系网络并计算和分析网络的静态属性特征;对发表在该刊物的同类PACC代码论文的一些内部引用情况进行分析。鉴于这种内部引文分析方法可能存在一些局限性（比如漏引,滥引等现象）,本文也尝试采用随机虚拟阅读关系的推断方式来推断相同类研究方向作者之间潜在的引用行为,试图更合理的揭示该刊某类作者间的真实引用关系。通过大量的数值模拟,研究发现:本文构造的虚拟阅读关系网相关数字特征不仅与反映内部引用的引文关系网的一般的数字特征保持一致,而且更能反映学术观点相互引用、借鉴的真实行为规律。文章最后,还对电子期刊和纸质期刊虚拟阅读关系网数字特征进行了进一步比较,尝试给出了Web时代不同类型期刊办刊的一些有效策略。

关键词：社会网络分析虚拟阅读关系网内部引文网络复杂网络电子期刊纸质期刊

客户分组对商业银行个人信用评分模型的提升作用研究

同方学位论文库评论

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征信 2021年第12期39卷 67-71页

作者：张亚京赵志冲中国人民银行征信中心博士后工作站北京100031 中国人民银行金融研究所博士后流动站北京100033 东北财经大学管理科学与工程学院辽宁大连116025

分组模型是指根据借款人的行为特征分出不同的客群,是信用评分模型开发中的重要一环,可以提升信用评分模型的精度。采用模糊C均值聚类和CART决策树两种方法对全部借款人进行分组,并对分组后的每个客群进行WOE数值转换和逻辑回归信用评... 详细信息

分组模型是指根据借款人的行为特征分出不同的客群,是信用评分模型开发中的重要一环,可以提升信用评分模型的精度。采用模糊C均值聚类和CART决策树两种方法对全部借款人进行分组,并对分组后的每个客群进行WOE数值转换和逻辑回归信用评分模型的构建,通过对比发现分组后信用评分模型的KS和AUC均有提升,其中模糊C均值聚类作为无监督学习方法也取得较好的模型性能。

关键词：分组模型信用评分模型模糊聚类 CART决策树

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防船东欺诈的运费价差合约拍卖模型研究

系统工程学报 2020年第3期35卷 354-364,415页

作者：宫晓婞迟国泰赵志冲大连理工大学管理与经济学部辽宁大连116024 大连海事大学交通运输工程学院辽宁大连116026

将多货主引入经典VCG(Vickrey-Clark-Groves)模型,建立防止船东串谋欺诈的运费价差合约拍卖模型,研究运费价差合约的分配及支付,并对比分析本文模型与现有VCG模型的拍卖结果.研究表明,船东和货主的社会福利最大与达成交易的船东总成本... 详细信息

将多货主引入经典VCG(Vickrey-Clark-Groves)模型,建立防止船东串谋欺诈的运费价差合约拍卖模型,研究运费价差合约的分配及支付,并对比分析本文模型与现有VCG模型的拍卖结果.研究表明,船东和货主的社会福利最大与达成交易的船东总成本最小等效;将所有价差合约看作一个整体,以该整体的次优分配方案总报价为船东总收入和货主总支出,不仅能够防止船东串谋欺诈,还能降低货主的支付.

关键词：运费价差合约防止船东欺诈 VCG模型社会福利