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上证50ETF与其期权价格变动关系的研究

上证50ETF与其期权价格变动关系的研究

作者：秦雪燕浙江大学

学位级别：硕士

进入新世纪以来,中国证券市场发展迅猛,总市值已经跻身世界前两位,但是依旧存在不少问题。为了加快丰富资本市场产品的步伐,推动我国资本市场迈向新台阶,2015年2月9日上证50ETF期权合约被批准挂牌交易,翻开了我国大陆境内场内期权市场... 详细信息

进入新世纪以来,中国证券市场发展迅猛,总市值已经跻身世界前两位,但是依旧存在不少问题。为了加快丰富资本市场产品的步伐,推动我国资本市场迈向新台阶,2015年2月9日上证50ETF期权合约被批准挂牌交易,翻开了我国大陆境内场内期权市场的第一页。作为首只交易型开放式指数基金(ETF)期权合约,其吸引了学界与业界的广泛关注。上市以来,市场运行平稳,规模稳步增长,交易秩序良好。尽管该期权的确发挥了一定的经济功能,但是它所折射的市场情况值得更深地探讨。在国际成熟的资本市场,市场参与者表现活跃,市场流动性高,但依然存在期权价格变动出现异常的现象,不符合经典期权定价理论的预期。期权价格异动,即期权价格变动违背了上述的预测标准,与理论预期方向不一致。从理论的角度来看,上证50ETF期权的价格是否满足期权基本的定价原理值得我们去思考。本文利用上证50ETF及其期权的高频切片数据,分别对逐笔交易、1分钟、5分钟、15分钟、30分钟和60分钟数据,识别了上证50ETF价格及其期权价格变动关系,研究了在我国市场交易的期权合约是否存在期权价格变动与标的资产价格变动违背理论预期的现象。实证结果表明,在美国、欧洲、韩国市场存在的异动现象,也出现在我国上证50ETF期权的交易当中。首先,从2015年2月9日至2016年7月29日,看涨期权价格与标的资产价格反向运动的发生率最少也有11.12%;看跌期权价格与标的资产价格同向运动的发生率最少为10.30%,异动发生较为普遍。其次,标的资产价格发生变动而看涨期权不变的发生率大约为18.18%;看跌期权约为18.20%。除此以外,期权价格变动幅度超过标的资产价格变动幅度的发生比率随着时间间隔不断增加,最高达到11.15%。价内期权的总异动发生比率高于其他价值状态的期权,这与其他市场不同。可见,一维扩散模型在解释我国期权价格变动方面存在局限性。最后,本文构建合理的市场微观结构模型解读“异动”现象,期权买卖价差、交易量、到期期限、价值状态和期权类型都对各种期权异动现象有解释力,并在99%的置信水平上统计显著。

关键词：异动比率期权价格标的资产价格上证50ETF 市场微观结构

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动态磁化活性剂对煤体润湿性影响的实验研究

采矿与安全工程学报 2023年第5期40卷 916-924页

作者：李树刚张陶乐白杨闫冬洁严敏秦雪燕西安科技大学安全科学与工程学院煤炭行业西部矿井瓦斯智能抽采工程研究中心陕西西安710054

为进一步探究不同流速条件下动态磁化后表面活性剂溶液对煤体润湿性影响,选取典型矿井煤样,配制不同质量分数(0.01%,0.05%,0.10%,0.20%,0.40%)的十二烷基苯磺酸钠(SDBS)溶液,进行5个不同流速(0.35,0.55,0.75,0.95,1.15 m/s)条件下的动... 详细信息

为进一步探究不同流速条件下动态磁化后表面活性剂溶液对煤体润湿性影响,选取典型矿井煤样,配制不同质量分数(0.01%,0.05%,0.10%,0.20%,0.40%)的十二烷基苯磺酸钠(SDBS)溶液,进行5个不同流速(0.35,0.55,0.75,0.95,1.15 m/s)条件下的动态磁化实验。通过测定磁化后表面活性剂溶液表面张力、磁化后表面活性剂溶液处理后煤样的接触角,计算了磁化后表面活性剂溶液的表面活性、胶束化热力学及润湿参数,分析了不同流速下动态磁化后表面活性剂溶液表面活性及其对煤体润湿性的影响。结果表明:随磁化流速增加,临界胶束浓度逐渐减小,其流速在0.75 m/s时临界胶束浓度、表面张力和接触角均达到最小值;随表面张力的减小,SDBS溶液的单分子饱和吸附量减小,SDBS溶液分子极限占有面积增大,当流速大于0.75 m/s时,饱和吸附量值和极限占有面积不稳定,降低SDBS溶液表面张力能力呈现先增大后减小的变化规律;随临界胶束浓度变化,胶束化热力学参数中气-液界面处吸附过程的吉布斯自由能、胶束化吉布斯自由能和焓变均为负值,熵变为正值,表明形成胶束是自发、放热并且熵增的过程;SDBS溶液以流速0.75 m/s速度经磁场处理后,煤体润湿性参数表面自由能绝对值、铺展系数和黏附功均最大。研究得出0.75 m/s为最佳磁化流速,该流速条件下表面活性剂的表面活性及煤体润湿性最好。

关键词：流速动态磁化热力学参数润湿参数表面活性

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中低阶煤官能团对煤润湿性影响试验研究

煤炭科学技术 2023年第5期51卷 103-113页

作者：严敏岳敏林海飞闫冬洁魏嘉宁秦雪燕张瑾西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 教育部西部矿井开采及灾害防治重点实验室陕西西安710054 西安工程大学环境与化学工程学院陕西西安710600

煤层注水可有效抑制煤矿开采过程中瓦斯大量涌出,其抑制效果主要取决于煤层的润湿特性。煤的化学结构是影响煤体润湿性的重要因素之一,为研究中低阶煤体官能团与其润湿性之间关系,对典型中低阶煤样进行煤质特征分析,采用Nicolet iN10傅... 详细信息

煤层注水可有效抑制煤矿开采过程中瓦斯大量涌出,其抑制效果主要取决于煤层的润湿特性。煤的化学结构是影响煤体润湿性的重要因素之一,为研究中低阶煤体官能团与其润湿性之间关系,对典型中低阶煤样进行煤质特征分析,采用Nicolet iN10傅里叶变换显微红外光谱仪得到煤样官能团参数。以去离子水在煤表面固−液−气交界处接触角的大小来表征煤体润湿性强弱,采用JC2000D接触角测量仪得到煤样接触角大小;Zeta电位可反映煤样润湿性和煤表面官能团电离程度,以此建立煤样亲水性官能团(羟基官能团、其他含氧官能团)与接触角、Zeta电位的关系。试验结果表明:随着煤变质程度增加,煤样亲水性官能团强度逐渐减小,中阶煤亲水性官能团峰高较低阶煤降低0.13,吸收峰面积减小58.91;亲水性官能团与煤样接触角为负相关关系,即随着亲水性官能团吸收峰强度增大其接触角逐渐减小,从中阶煤艾维尔沟煤样到低阶煤屯堡煤样,接触角减小8.27°;亲水性官能团与煤样Zeta电位呈一阶指数衰减函数关系,其相关系数高达0.95以上,即随着亲水性官能团吸收峰面积增大其Zeta电位绝对值逐渐增大,煤样表面负电性强,煤体亲水性好。其中,羟基官能团对煤润湿性影响较大,自缔合羟基形成的氢键是主要影响煤体润湿的因素;其他含氧官能团中的羧基、醚键等亲水性官能团在分子间作用力下与水分子结合,表现出较强的活力,提高了煤体亲水性。

关键词：中低阶煤分峰拟合润湿性 Zeta电位接触角

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煤吸附瓦斯影响因素的正交设计实验研究

矿业安全与环保 2022年第4期49卷 72-79页

作者：李树刚秦雪燕白杨龙航岳敏严敏西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 煤炭行业西部矿井瓦斯智能抽采工程研究中心陕西西安710054

为研究含水率、粒径、温度等因素对煤样吸附瓦斯特性的影响,选取黄陵二号煤矿2~#煤层煤样,通过HCA型高压瓦斯吸附仪,采用正交实验法开展不同含水率、粒径、温度作用下煤样瓦斯等温吸附实验,得到了影响瓦斯吸附性能的主控因素。研究结果... 详细信息

为研究含水率、粒径、温度等因素对煤样吸附瓦斯特性的影响,选取黄陵二号煤矿2~#煤层煤样,通过HCA型高压瓦斯吸附仪,采用正交实验法开展不同含水率、粒径、温度作用下煤样瓦斯等温吸附实验,得到了影响瓦斯吸附性能的主控因素。研究结果表明:不同含水率、粒径、温度条件下,煤的瓦斯吸附曲线均符合Langmuir理论;各因素对吸附常数a值的敏感性依次为粒径>温度>含水率,粒径影响程度是含水率的3.126倍、温度的4.458倍;各因素对吸附常数b值、吸附饱和度X值的敏感性依次为温度>粒径>含水率,温度对吸附常数b值的影响程度是粒径的3.946倍、含水率的7.719倍,温度对吸附饱和度X值的影响程度是含水率的4.947倍、粒径的1.918倍;煤样优先吸附水分,瓦斯吸附量随含水率的增大而减小;瓦斯吸附过程会放热,当温度升高时,瓦斯吸附量会减少;粒径减小,增大了煤样的比表面积,导致瓦斯吸附量增加。

关键词：瓦斯等温吸附实验多因素正交设计 Langmuir模型极差分析方差分析

不同血糖管理方案在ICU患者压疮预防中的效果比较

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实用临床护理学电子杂志 2020年第23期5卷 1-1页

作者：秦雪燕川北医学院附属医院重症医学科

目的分析不同血糖管理方案在ICU患者压疮预防中的效果。方法选取某三甲医院ICU 2018年3月至6月收治的压疮高危风险患者为研究对象,将前两个月的110例患者和后两个月的118例患者作为对照组和观察组。在执行常规压疮预防措施的基础上,两... 详细信息

目的分析不同血糖管理方案在ICU患者压疮预防中的效果。方法选取某三甲医院ICU 2018年3月至6月收治的压疮高危风险患者为研究对象,将前两个月的110例患者和后两个月的118例患者作为对照组和观察组。在执行常规压疮预防措施的基础上,两组患者执行不同的血糖管理方案。结果观察组的压疮发生率为9.10%,对照组组的压疮发生率为2.54%,差异有统计学意义（x;=4.541,P0.05）。结论采用目标血糖8～10mmol/L的血糖管理方案能有效预防ICU患者压疮的发生。

关键词：血糖管理目标血糖 ICU 压疮

低阶煤吸附孔结构特征及其对甲烷吸附性能影响

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煤田地质与勘探 2023年第2期51卷 127-136页

作者：李树刚周雨璇胡彪秦雪燕孔祥国白杨张静非西安科技大学安全科学与工程学院陕西西安710054 煤炭行业西部矿井瓦斯智能抽采工程研究中心陕西西安710054

低阶煤甲烷吸附特性研究对瓦斯含量预测、瓦斯抽采及危害防治有着重要意义,为此,选取陕西6个典型矿井低阶煤样,进行低温氮吸附、低压二氧化碳吸附及甲烷等温吸附实验,获得低阶煤吸附孔结构特征。利用微孔填充及单分子层吸附理论定量表... 详细信息

低阶煤甲烷吸附特性研究对瓦斯含量预测、瓦斯抽采及危害防治有着重要意义,为此,选取陕西6个典型矿井低阶煤样,进行低温氮吸附、低压二氧化碳吸附及甲烷等温吸附实验,获得低阶煤吸附孔结构特征。利用微孔填充及单分子层吸附理论定量表征甲烷吸附特征参数与吸附孔结构参数之间的关系,明确吸附孔中甲烷吸附机理。结果表明:吸附孔的比表面积主要由微孔提供,甲烷吸附能力主要受吸附孔孔容大小控制,微孔孔容对吸附孔总孔容的贡献率在74.71%~88.97%。甲烷极限吸附量与吸附孔平均孔径呈线性负相关,与吸附孔孔容、比表面积呈线性正相关,Langmuir压力常数随吸附孔平均孔径、孔容和比表面积的增加仅在小范围内波动,无明显线性相关。6个低阶煤样的分形特征明显,综合分形维数为2.573~2.720,平均值为2.647,说明低阶煤吸附孔非均质性强,甲烷极限吸附量随分形维数增加先增加后减小,整体呈上升趋势。基于微孔填充和单分子层吸附理论可以定量表征低阶煤吸附孔结构与甲烷吸附能力之间的关系,甲烷极限吸附量计算值与实验测试值相对误差较小,长焰煤相对误差为4.47%~6.65%,不黏煤为13.77%~16.02%。研究成果可为后续量化甲烷吸附特性与吸附孔结构之间的关系并精准预测煤层瓦斯含量提供理论指导。

关键词：吸附孔吸附特征参数等温吸附极限吸附量分形维数

基于沙因文化模型的多元课堂文化建设研究——以黄山学院材料成型及控制工程专业为例

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中国科技期刊数据库科研 2023年第5期 1-4页

作者：赵睛秦雪燕曹守臻黄山学院安徽黄山245041

课堂是“三全育人”的主阵地,课堂文化是教师和学生在长期的教学实践中逐渐衍生的价值理念和行为规范。优秀的课堂文化将教育方针、学校文化与学生、教师融合成一个学习共同体,实现知识演变、行为规范、思维方式和价值观念的时空复合。... 详细信息

课堂是“三全育人”的主阵地,课堂文化是教师和学生在长期的教学实践中逐渐衍生的价值理念和行为规范。优秀的课堂文化将教育方针、学校文化与学生、教师融合成一个学习共同体,实现知识演变、行为规范、思维方式和价值观念的时空复合。随着“互联网+”的深入,精华与糟粕汹涌而至,催生了新的教育生产力,也给传统的课堂教育带来了巨大的挑战,重建课堂文化成为地方高校转型发展的价值诉求。当下,地方本科高校的课堂育人模式普遍受困于传统课堂文化中专断与平等的冲突、授课灵活性不足、理论脱离实践以及形式单一、融合不足等方面的壁垒。为打破壁垒,本文基于沙因文化理念的课堂文化创新取向,充分考虑学生的课堂意识及行为主动性,凸显“一堂双主体”的公平民主,强化成熟课堂文化的深层次借鉴,推进多元课堂文化建设,并实现课堂多元文化的和谐共享。

关键词：课堂文化沙因文化模型多元化地方应用型大学

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由二氯乙酸甲酯合成乙醛酸

河北师范大学学报（自然科学版） 2003年第5期27卷 490-492页

作者：周鸿娟傅德才秦雪燕河北师范大学实验中心河北石家庄050016 河北科技大学化学与制药工程学院河北石家庄050018 石家庄新华制药厂质检部河北石家庄050091

二氯乙酸甲酯和过量的氢氧化钠在甲醇溶液中反应 ,滤出氯化钠后 ,直接加入适量的 5 0 %的硫酸调 pH值为 2～ 3,滤出硫酸钠 ,蒸馏回收甲醇 ,水解、浓缩 ,得到不含乙二醛的 4 0 %乙醛酸溶液 .在氢氧化钠与二氯乙酸甲酯的摩尔比为 3.75∶1... 详细信息

二氯乙酸甲酯和过量的氢氧化钠在甲醇溶液中反应 ,滤出氯化钠后 ,直接加入适量的 5 0 %的硫酸调 pH值为 2～ 3,滤出硫酸钠 ,蒸馏回收甲醇 ,水解、浓缩 ,得到不含乙二醛的 4 0 %乙醛酸溶液 .在氢氧化钠与二氯乙酸甲酯的摩尔比为 3.75∶1、反应温度为 75～ 80℃、反应时间 10h的条件下 ,收率达到 70 %以上 .

关键词：乙醛酸二氯乙酸甲酯氢氧化钠合成摩尔比反应温度反应时间

藏区“9+3”实习护生正念水平、心理韧性与临床实践行为的相关性研究

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四川医学 2015年第6期36卷 909-911页

作者：范杰汪淼芹秦雪燕汪爱茹川北医学院附属医院四川南充637000

目的探讨藏区"9+3实习护生正念水平、心理韧性与临床实践行为的关系,为护理教育者提高藏区9+3"实习护生的临床实践能力提供参考。方法采用由正念水平量表、心理韧性量表和临床实践行为量表组成的调查量表对70名藏区"9+3"实习护士进行测... 详细信息

目的探讨藏区"9+3实习护生正念水平、心理韧性与临床实践行为的关系,为护理教育者提高藏区9+3"实习护生的临床实践能力提供参考。方法采用由正念水平量表、心理韧性量表和临床实践行为量表组成的调查量表对70名藏区"9+3"实习护士进行测试并分析结果。结果藏区"9+3"实习护生正念水平测试平均得分为(3.26±0.38)分,心理韧性测试平均得分(4.67±0.43)分,临床实践行为平均得分(3.53±0.40)分,正念总体、心理韧性总体和临床实践行为总体呈相关性。结论正念水平和心理韧性是影响护生临床实践能力的因素,护理教育者可以通过培养藏区护生的正念水平和心理韧性以提高其临床实践能力。

关键词：正念水平心理韧性临床实践行为,藏区“9+3”护生