检索结果-南通市图书馆

均值方差偏好和下方风险控制下的动态投资组合决策模型

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数量经济技术经济研究 2005年第12期22卷 107-115页

作者：王秀国邱菀华北京航空航天大学经济管理学院

本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风... 详细信息

本文在均值方差框架下,研究了下方风险控制下的动态投资组合问题。在目标函数中考虑了投资组合的最坏结果,利用标准的期权定价理论,给出了最优投资策略的解析式。该投资策略等价于一个关于“资产”最小二阶矩组合的欧式看跌期权和无风险资产的组合,而且两基金分离定理仍然成立。

关键词：动态投资组合均值方差偏好下方风险控制欧式看跌期权

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基于增广Lagrange函数的RQP方法

计算数学 2003年第4期25卷 393-406页

作者：王秀国薛毅北京航空航天大学经济管理学院北京100083 北京工业大学应用数理学院北京100022

1.引言对于等式约束规划问题min f(x)s.t. c(x)=0其中f:Rn→ R,c:Rn→ Rm.

关键词：增广Lagrange函数 RQP方法精确罚函数全局收敛性局部超线性收敛性等式约束规划

基于CVaR和GARCH(1,1)的扩展KMV模型

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系统工程 2012年第12期30卷 26-32页

作者：王秀国谢幽篁中央财经大学应用数学学院北京100081

根据我国还没有大量的违约历史数据库,违约距离(default distance,DD)和预期违约概率(expecteddefault frequency,EDF)的映射关系还没有建立的情况下,提出了基于条件在险值(conditional value at risk,CVaR)和GARCH(1,1)的扩展KMV模型,其中CVaR值和其极端波动下的违约距离,作为新的信用风险度量指标。最后,选取了中国沪市A股的两组共14个公司进行了实证分析。结果表明用扩展的KMV模型对样本公司的信用风险评估具有良好的效果,并且很好地对市场的信用风险状况做出预警。

关键词： KMV模型极端违约距离CVaR GARCH(1,1)

具有随机基准和不足概率风险测度的动态投资组合模型

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统计与决策 2014年第4期30卷 43-46页

作者：王秀国中央财经大学统计与数学学院北京100081

文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策... 详细信息

文章在Black-Scholes型金融市场下,通过随机基准,定义一种新的风险测度不足概率来度量投资组合的风险。首先建立了通过不足概率进行风险控制的两个投资组合模型。进一步综合考虑风险和收益的关系,建立了以最大化期望相对终端财富为决策目标,以不足概率约束进行风险控制的投资组合模型。利用随机分析方法和非线性规划理论,给出了最优投资策略的显式表达式。

关键词：动态投资组合基准不足概率最优投资策略

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基于随机基准的三基金定理动态决策模型

北京化工大学学报（自然科学版） 2007年第4期34卷 441-445页

作者：王秀国周荣喜中央财经大学应用数学学院北京100081 北京化工大学经济管理学院北京100029

在Black-Scholes型金融市场下,通过一个随机过程来定义基准,以低于基准的不足概率作为风险约束,以最大化期望相对终端财富为决策目标,构建了动态投资组合决策模型,并给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:最优投资策略... 详细信息

在Black-Scholes型金融市场下,通过一个随机过程来定义基准,以低于基准的不足概率作为风险约束,以最大化期望相对终端财富为决策目标,构建了动态投资组合决策模型,并给出了最优投资策略和有效前沿的显式表达式。结果表明:最优投资策略由无风险资产,修正的市场组合及“基准组合”构成,可视为三基金定理。最后给出了数值例子。

关键词：动态投资组合随机过程基准不足概率三基金定理

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兖矿煤化工产业现状及发展趋势

中国煤炭 2007年第12期33卷 65-66页

作者：王秀国兖矿煤化公司企业管理处山东省邹城市273500

介绍了兖矿煤化工产业的现状及所拥有的关键核心技术,认为利用资源、技术、区位及市场优势,兖矿集团大力发展煤化工产业,不断延长产业链,提高产品附加值,可带动产业升级,实现企业可持续发展。

关键词：煤化工现状发展趋势

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毛泽东与理论和实践相结合原则

山东社会科学 1994年第3期 78-80页

作者：王秀国滨州师范专科学校

毛泽东与理论和实践相结合原则王秀国坚持理论和实践相结合，是中国共产党的优良作风。毛泽东同志既是这一优良作风的创立者，又是一贯倡导和实践者。然而，毛泽东同志的晚年，又恰恰是在这一根本原则上出现了严重失误，结果造成了他个... 详细信息

毛泽东与理论和实践相结合原则王秀国坚持理论和实践相结合，是中国共产党的优良作风。毛泽东同志既是这一优良作风的创立者，又是一贯倡导和实践者。然而，毛泽东同志的晚年，又恰恰是在这一根本原则上出现了严重失误，结果造成了他个人以及我们党和国家的大悲剧。我们深...

关键词：毛泽东理论和实践中国革命实践马克思列宁主义中国共产马克思主义理论基本原则相结合民主集中毛泽东同志

一种降解酶及其固定化酶对莠去津降解特性研究

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一种降解酶及其固定化酶对莠去津降解特性研究

作者：王秀国山东农业大学

学位级别：硕士

本文以莠去津作为主要的研究对象,对莠去津的气相色谱测定方法,莠去津降解酶的提取,固定化酶的制备以及降解酶和固定化酶的特性进行了研究,并对降解酶和固定化酶在消除生产废水中的莠去津的应用前景进行了初步的探讨。主要内容如下:1.... 详细信息

本文以莠去津作为主要的研究对象,对莠去津的气相色谱测定方法,莠去津降解酶的提取,固定化酶的制备以及降解酶和固定化酶的特性进行了研究,并对降解酶和固定化酶在消除生产废水中的莠去津的应用前景进行了初步的探讨。主要内容如下:1.介绍了莠去津的理化性质、国内外应用概况,以及由于其广泛应用所带来的环境污染问题;在对前人工作总结分析的基础上,对莠去津在环境介质中的残留动态、降解代谢、生态毒理、污染治理措施以及生物修复技术-酶的固定化进行了全面系统的综述,进而提出了作者要研究的问题。2.分别测定了降解菌HB-5的无细胞培养液、细胞粗酶提取液等对莠去津的降解能力,从而对莠去津降解酶进行定位。研究证明,对莠去津的降解主要是胞内酶在起作用。从高效降解菌HB-5中提取到的降解酶,在不含有莠去津的培养基中连续转接7次,会逐渐丧失对莠去津的降解代谢活性,由此判断该降解酶不是组成酶,而是诱导酶。3.初步研究了从高效降解细菌HB-5(Arthrobacter)中提取的降解酶的分离条件及降解酶对莠去津的降解性能。以牛血清白蛋白为标准蛋白测得粗提酶中可溶性蛋白含量为0.65 mg·mL-1;该酶在pH 8.0～pH 9.5之间,酶活力均能保持在最高酶活力的89%以上,降解莠去津的最适pH为8.5;在25℃～45℃的温度范围内能保持较好的降解活性,最适温度为35℃;进一步研究发现,该酶具有较好的热稳定性和pH稳定性,暴露在温度30℃～40℃,pH 6.0～pH 9.0的条件下2h仍能保持较高的酶活力;该酶与底物莠去津结合力强,对莠去津具有较好的降解效果,其米氏常数Km为0.3459mmol·L-1,Vmax为0.7518μmol·mg-1·min-1。4.研究了降解酶对其他三氮苯类除草剂的降解能力。结果表明,降解酶除了对莠去津具有较高的降解能力外,对三氮苯类除草剂扑草净和西玛津也具有一定的降解代谢能力,尤其对西玛津表现出类似于莠去津的降解活性。5.研究了降解酶的固定化方法。选取包埋剂海藻酸钠浓度为2.0%、3.0%、3.5%、4.0%,固定剂CaCl2浓度为2.0%、3.0%、4.0%、5.0%以及

关键词：莠去津残留降解酶固定化酶

均值方差偏好和期望损失风险约束下的动态投资组合

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数理统计与管理 2012年第3期31卷 455-463页

作者：王秀国王义东中央财经大学应用数学学院北京100081

本文在均值方差框架下,研究了期望损失风险约束下的连续时间动态投资组合问题。运用鞅理论和凸对偶方法,分别给出了最优财富和最优投资策略的解析式,而且两基金分离定理仍然成立。最后通过数值例子分析了风险约束对最优投资策略的影响。

关键词：动态投资组合均值方差偏好期望损失鞅理论