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衍生资产在指数增强基金中的应用研究

衍生资产在指数增强基金中的应用研究

作者：谢辰琛北方工业大学

学位级别：硕士

股票市场指数是反映金融市场和国民经济繁荣程度的晴雨表,指数增强投资兼具被动跟踪指数和主动管理的性质,能够为投资者带来有望优于指数的收益和风险控制,对于资产管理具有重要意义。为了解决传统指数增强基金中增强效果不稳定,系统性... 详细信息

股票市场指数是反映金融市场和国民经济繁荣程度的晴雨表,指数增强投资兼具被动跟踪指数和主动管理的性质,能够为投资者带来有望优于指数的收益和风险控制,对于资产管理具有重要意义。为了解决传统指数增强基金中增强效果不稳定,系统性风险过高的问题,本文从三个方面研究运用衍生资产构造指数增强基金的方法:第一,利用股指期货获取贴水收益构建滚动多头基准增强策略,分别使用持有成本、无套利定价、基差模型构造定价偏差,期货价格相对位置以及年化基差率等指标,建立择时优化策略。在此基础上将这些传统模型的指标与技术指标结合,使用分类预测方法,构建XGBoost多指标月度收益预测择时开仓策略。第二,运用ETF期权构建备兑开仓的期权指数增强基准策略,在此基础上依据期权隐含波动信息指标设计择时优化交易策略;根据备兑策略收益和ETF收益的关系,设计XGBoost多指标月度择时开仓和LSTM日度均线突破风控平仓优化策略。第三,依据上述方法分别构建相应的指数增强基金;在此基础上,通过组合风险的优化同时构建三大指数(IH,IF,IC)指数增强基金的基金;本文的研究结果显示,第一,运用股指期货构建指数增强基准策略,依据持有成本计算定价偏差、择时开仓的指数增强策略在年化收益率、最大回撤两方面均优于指数增强基准策略;依据无套利定价区间的相对位置进行择时开仓的指数增强策略、依据基差进行择时开仓的指数增强策略未能显著优于指数增强基准策略;依据XGBoost模型多指标月度择时开仓策略的收益率、最大回撤以及Beta风险在IC和IF品种上相较其他策略表现更优。第二,用ETF期权备兑策略进行指数增强策略的效果不稳定;基于隐含波动率择时开仓较基准策略提高了收益率,但同时增加了回撤;依据XGBoost模型进行多指标月度预测、择时开仓和依据LSTM模型进行日度预测风控优化择时平仓的策略较大程度提升了收益且明显的控制了回撤风险,指数增强收益更稳定。第三,根据多指数股指期货和ETF期权指数增强基金构造的风险预算模型组合优化下基金的基金可以同时增强三大指数,且在市场中同类型基金排名前25%分位。本文为指数增强相关的研究提供了新的资产选择,同时将传统衍生资产分析指标与人工智能择时方法和量价指标结合进行择时优化以及组合优化,有效解决了基准策略和单一策略存在的缺陷,提高了衍生资产指数增强策略的稳定性和防范市场风险的能力,提供了进行多指数增强的分析过程与结果,为进行指数增强投资的主体提供了有效的方法和研究思路。

关键词：指数增强衍生资产择时优化组合优化

数字时代大众阶层的品味建构、惯习变迁和阶层区隔——基于短视频场域的音乐实践

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同济大学学报(社会科学版) 2024年第05期 28-38页

作者：李凤亮周梦琛华南农业大学乡村振兴研究院深圳大学文化产业研究院

在数字时代，音乐短视频平台的兴起为数字音乐产业发展提供了新动能。皮埃尔·布尔迪厄的场域(field)理论有助于阐述短视频场域对音乐实践带来的改变与社会影响。一方面，在以UGC为主要内容生产模式的短视频场域中，音乐生产者形成了表... 详细信息

在数字时代，音乐短视频平台的兴起为数字音乐产业发展提供了新动能。皮埃尔·布尔迪厄的场域(field)理论有助于阐述短视频场域对音乐实践带来的改变与社会影响。一方面，在以UGC为主要内容生产模式的短视频场域中，音乐生产者形成了表情积极、肢体互动、追寻热点等视觉化惯习，并将此作为市场竞争策略。同时，身处大众阶层的音乐消费者仍追求通俗易懂、接地气的音乐审美品味。另一方面，尽管短视频这一新文化形式表面上赋予大众群体以文化权力，但优势群体阶层借助自身的资本优势而更容易稳固社会地位，故阶层区隔依然鲜明。短视频场域中呈现出大众化的音乐品味，这不仅受制于平台资本，也源于各类音乐实践者对个体欲望和商业价值的持续追逐。

关键词：音乐短视频场域音乐品味惯习阶层区隔

甲醇耦合羟醛缩合制丙烯酸VPO基催化剂的开发

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甲醇耦合羟醛缩合制丙烯酸VPO基催化剂的开发

作者：张雨琛浙江大学

学位级别：硕士

采动影响下煤层顶板导水裂隙时空演化及分形表征研究

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采动影响下煤层顶板导水裂隙时空演化及分形表征研究

作者：蒯琛贵州大学

学位级别：硕士

Wi-Fi通信辐射源个体识别中信号时频域分解与深度学习方法研究

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Wi-Fi通信辐射源个体识别中信号时频域分解与深度学习方法研究

作者：李瑞琛西安理工大学

学位级别：硕士

随着信息技术的快速进步和电子通信设备的普及,连入无线通信网络的Wi-Fi设备数量快速增加,大量的个人和商业信息通过无线信道传输,无线网络的安全性遇到了挑战。而Wi-Fi通信辐射源个体识别技术可以用于检测未授权的接入点或恶意的干扰设... 详细信息

随着信息技术的快速进步和电子通信设备的普及,连入无线通信网络的Wi-Fi设备数量快速增加,大量的个人和商业信息通过无线信道传输,无线网络的安全性遇到了挑战。而Wi-Fi通信辐射源个体识别技术可以用于检测未授权的接入点或恶意的干扰设备,从而避免非法用户进行网络攻击或窃取重要信息,对提高无线网络安全性具有积极的推动作用。本文通过对通信辐射源个体识别技术中的通信符号波形时频域分解与深度学习结合的方法展开深入研究,提出了两种基于信号时频域分解的Wi-Fi通信辐射源个体识别的方法,针对目前通信辐射源个体识别任务中解决识别精度低,计算复杂度高,抗噪性能差的问题。本文的主要研究内容如下:1.提出了一种基于固定边界范围经验小波变换(Fixed Boundary Range-Empirical Wavelet Transform,FBR-EWT)和Hilbert谱的Wi-Fi辐射源个体识别方法,来验证FBR-EWT方法能有效的对IEEE802.11a协议下多载波信号进行多尺度分析。根据IEEE802.11a协议下OFDM信号的多载波特点,按照子载波分布使用FBR-EWT来对Wi-Fi信号的前导码进行分解,并通过计算得到相应的Hilbert谱,然后通过ResNet50网络来对信号的指纹特征进行提取及分类。实验结果表明,在20dB信噪比条件下,对6类Wi-Fi信号辐射源进行个体识别时,能取得89.17%的识别准确率,同时与其它常用的时频域分解方法相比,具有分解效果好,计算开销小的优点;2.针对Hilbert谱方法携带信息多、计算量大,同时随着信噪比条件的降低,识别效果不佳的问题,根据短导码的子载波频谱特点设计了一种基于固定频率边界的经验小波变换(Frequency Fixed Boundary-Empirical Wavelet Transform,FFB-EWT)和应用深度残差网络的Wi-Fi通信辐射源个体识别方法。首先,提取IEEE802.11a协议下OFDM信号的短导码,根据短导码中传输信号子载波的频率间隔划分固定边界条件,将频域边界值应用于FFB-EWT对信号进行分解,去除包含前导序列信息的子载波分量;其次,对相邻帧包含指纹特征的空子载波分量进行积累,提高指纹特征信号的信噪比;然后,使用结合了非局部注意力模块和通道注意力模块的双通道ResNet18残差网络,直接将分解后的IQ两路数据输入进行特征提取,通过Softmax函数进行分类;最后,选择Oracle公开数据集验证方法的可行性。实验结果表明利用FFB-EWT方法对6个不同辐射源个体在6dB和0dB条件下进行识别,准确率可以分别达到98.17%和89.33%,证明了该方法在低信噪比条件下的有效性。

关键词： Wi-Fi信号通信辐射源个体识别固定边界条件经验小波变换深度残差网络

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欠驱动机械手结构设计与控制技术研究

欠驱动机械手结构设计与控制技术研究

作者：茹琛太原科技大学

学位级别：硕士

随着工业朝着精密化、智能化的方向发展,各行各业对机器人的抓取能力提出了更高的要求。末端执行器是机器人与工件直接接触的重要组成部分,在整个加工、生产和运输中都发挥着重要作用。传统的末端执行器只能完成对特定物体的抓取,具有... 详细信息

随着工业朝着精密化、智能化的方向发展,各行各业对机器人的抓取能力提出了更高的要求。末端执行器是机器人与工件直接接触的重要组成部分,在整个加工、生产和运输中都发挥着重要作用。传统的末端执行器只能完成对特定物体的抓取,具有一定的局限性,为满足机器人的多样化操作需求,迫切需要一种能够实现智能抓取、柔性装配和快速更换的智能灵巧型末端执行器。欠驱动机械手作为机器人末端执行器的一种,具有单输入多输出的特点,一直是国内外学者的热点研究课题,但多数欠驱动机械手的手掌为固定平面且末端轨迹为圆弧,抓取稳定性较差,影响整体生产效率。针对以上问题,本文设计了一种新型欠驱动机械手,主要研究内容如下:首先以欠驱动原理为理论依据,结合直线运动机构,设计出一种具有精确平行捏取、平行抓取及自适应包络抓取三种抓取模式的机械手。通过对该机械手手指、手掌和传动定位结构的设计,提高了在不同工况下的适应能力,能够完成对不同尺寸和形状物体的抓取。其次,使用D-H法建立了机械手的连杆坐标系,完成了运动学分析并对机械手的不同抓取模式进行静力学分析。以抓取圆柱型物体为例,以杆长为设计变量,以接触力大于零为约束条件,以接触力均匀性为优化目标,使用遗传算法确定手指结构尺寸参数,并在此基础上选定机械手材料,使用Solid Works和ADAMS进行抓取仿真分析,证明了结构设计和力学分析的合理性。然后,在Matlab中的机器人工具箱建立了机械手模型,并使用蒙特卡洛法确定手指的可达工作空间。基于软手指点接触模型分析机械手的最大抓取质量与抓取目标质心位置、摩擦系数和接触点之间的关系。根据机械手抓取过程中的弹射现象,确定了影响抓取稳定性的主要因素。最后,根据接触力信号反馈的控制方式对机械手的控制系统进行设计,基于Py Qt库对上位机交互页面进行搭建,实现与机械手的智能交互。对机械手系统的关键部件进行了选型及相应的I/O分配,包括微处理器、电源模块、传感器模块、电机驱动模块等。

关键词：欠驱动机械手直线运动机构精确平行捏取自适应性优化设计

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人工智能在刑事证据审查判断中的应用研究

人工智能在刑事证据审查判断中的应用研究

作者：王洁琛河南财经政法大学

学位级别：硕士

刑事证据审查判断是指司法人员鉴别、分析现有证据和证据材料的证据能力和证明能力,据此认定案件事实,并作出认定结论的专门活动。将人工智能运用到刑事证据审查判断中,既有利于贯彻落实证据裁判原则,为防范冤假错案提供技术保障;亦有... 详细信息

刑事证据审查判断是指司法人员鉴别、分析现有证据和证据材料的证据能力和证明能力,据此认定案件事实,并作出认定结论的专门活动。将人工智能运用到刑事证据审查判断中,既有利于贯彻落实证据裁判原则,为防范冤假错案提供技术保障;亦有利于提升司法效率,破解信息技术发展带来的新型司法难题。不过,目前我国刑事证据审查判断中的人工智能运用并不顺利,实践中存在证明标准难以判断、加剧司法不信任、背离亲历性原则等难题。鉴于此,本文从理论和实践出发,对人工智能刑事证据审查判断的概念、特点、现状、困境等内容进行系统研究,并提出针对性的完善建议,以期为人机协同的新型司法模式形成有所裨益。人工智能刑事证据审查判断属于司法人工智能的范畴,其以传统刑事证据审查判断规则为基础,运作逻辑包括浅层结构和深层结构。人工智能运用到刑事证据审查判断中,是形式正义和实质正义的体现,刑事案件多发的现实需求、司法人工智能技术的广泛运用、国家政策的支持为其提供了现实基础。目前,相关代表性成果既有国内的“206”系统和贵阳政法大数据办案系统,也有国外“专家机器人”系统和证据判断辅助系统。为解决实践中的难题,人工智能在刑事证据审查判断中的运用应在以下方面进行完善:明确人工智能在刑事证据审查判断中的基本原则,以辅助性原则为基础,以有限性原则为核心,以可反驳原则为补充;厘清人工智能在刑事证据判断中的运用界限,人工智能可以用于证据能力的刑事审查、证明力和证据标准的辅助性审查;推进人工智能刑事证据审查在侦查阶段、审查起诉阶段、审判阶段的适用;加强人工智能刑事证据审查判断的程序保障,建立人工智能数据审查机制,确立司法算法透明保障程序和据审查结果申诉程序。

关键词：证据审查人工智能大数据算法

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基于多传感器融合的登机桥防碰撞方法研究

基于多传感器融合的登机桥防碰撞方法研究

作者：蒋维琛电子科技大学

学位级别：硕士

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落石低速冲击混凝土板的能量耗散及分形研究

落石低速冲击混凝土板的能量耗散及分形研究

作者：赵嘉琛西南科技大学

学位级别：硕士