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复利下二重在线租赁竞争策略及风险补偿模型

系统工程理论与实践 2016年第9期36卷 2284-2292页

作者：陈晓丽徐维军华南理工大学工商管理学院广州510641 广州市金融服务创新与风险管理研究基地广州510641

基于实际租赁市场中存在着除纯租赁和纯购买外更多租赁形式的现象,提出了二重在线租赁问题.另外,考虑到资金的时间价值不容忽视,给出了考虑复利的二重在线租赁问题最优竞争策略及风险补偿策略,为决策者提供了决策参考.首先,运用竞争分... 详细信息

基于实际租赁市场中存在着除纯租赁和纯购买外更多租赁形式的现象,提出了二重在线租赁问题.另外,考虑到资金的时间价值不容忽视,给出了考虑复利的二重在线租赁问题最优竞争策略及风险补偿策略,为决策者提供了决策参考.首先,运用竞争分析方法得到确定性最优在线竞争策略及其竞争比.接着,考虑决策者对设备使用时长的概率预期,给出了一定风险容忍度下最优的风险补偿策略.最后,通过数值算例说明利率、风险容忍度和预期概率对最优在线策略的影响,结果表明:在不同的复利率下,风险补偿策略的最优决策时间也不同;决策者风险容忍度越大,预期成功时获得的收益也越大;在给定的风险容忍度下,概率预期的引入对该问题竞争比性能有很大的改善.

关键词：二重在线租赁复利率竞争比概率预期风险补偿模型

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离散型两斜率在线租赁问题

系统工程理论与实践 2019年第7期39卷 1680-1689页

作者：胡茂林徐维军淮阴师范学院数学科学学院淮安223300 华南理工大学工商管理学院广州510641

两斜率在线租赁问题是经典的在线租赁问题的一种自然的推广.基于在线租赁问题的研究分为离散时间和连续时间,鉴于已有文献对连续时间情况下两斜率在线租赁问题进行了讨论,本文研究离散时间情况下两斜率在线租赁问题.我们的讨论包括确定... 详细信息

两斜率在线租赁问题是经典的在线租赁问题的一种自然的推广.基于在线租赁问题的研究分为离散时间和连续时间,鉴于已有文献对连续时间情况下两斜率在线租赁问题进行了讨论,本文研究离散时间情况下两斜率在线租赁问题.我们的讨论包括确定性竞争策略和随机性在线策略.关于确定性策略,一个竞争因数为2-[1+(s-1)a]/s的最优策略被给出.对于随机性策略,本文提出了风险均衡策略,并通过竞争分析的方法证明了该策略是唯一最优策略.最后,对两种策略的竞争性能做了分析和讨论·分析和讨论的结果表明:考虑两斜率能改善经典问题的竞争比,考虑离散性能比连续性提高决策效率.

关键词：在线租赁离散型两斜率确定性策略随机性策略

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基于物价指数上涨的最优在线租赁决策模型

系统工程理论与实践 2013年第3期33卷 695-704页

作者：徐维军胡茂林华南理工大学工商管理学院政府决策与绩效评价研究所广州510641 淮阴师范学院数学科学学院淮安223300

考虑到现实租赁市场设备租金费用及购买价格随着时间推移总体呈现出持续性上涨特征,建立了基于物价指数上涨的在线租赁决策模型,首先分析了该问题的最优离线策略,其次运用在线算法理论给出了该问题的确定性最优在线租赁策略及其竞争比.... 详细信息

考虑到现实租赁市场设备租金费用及购买价格随着时间推移总体呈现出持续性上涨特征,建立了基于物价指数上涨的在线租赁决策模型,首先分析了该问题的最优离线策略,其次运用在线算法理论给出了该问题的确定性最优在线租赁策略及其竞争比.从提高策略的竞争性能角度出发,基于风险控制思想,给出了该问题的随机性最优在线租赁策略及其竞争比,并运用两人零和博弈分析技巧严格证明了此策略是该问题的唯一随机性最优竞争策略.进一步指出了确定性和随机性最优策略的竞争性能均随着购买价格上涨而下降,也随着物价指数上涨而降低.最后,结合数值分析发现当存在通货膨胀因素时,最优决策日期相对提前,但策略的竞争性能显著降低,这表明物价指数变动对在线租赁决策具有显著影响.

关键词：在线租赁问题物价指数在线算法竞争策略竞争比

基于滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略

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系统工程理论与实践 2018年第3期38卷 545-555页

作者：于孝建王秀花徐维军华南理工大学经济与贸易学院广州510006 华南理工大学金融工程研究中心广州510006 华南理工大学工商管理学院广州510640

最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标．本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架，提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略（REDP-LSV策略）．该策略以风险资产滚动经... 详细信息

最大回撤和下半方差均是投资者在实际投资过程中非常关注的风险指标．本文创造性地将这两个风险指标纳入投资组合分析框架，提出了基于风险资产滚动经济回撤约束和下半方差的最优投资组合策略（REDP-LSV策略）．该策略以风险资产滚动经济最大回撤为约束条件，以风险资产的下半方差代替方差，研究了投资组合中风险资产的动态配置过程，并给出了解析解．分别采用模拟的实验数据以及中国市场实际风险资产数据，研究了投资组合中包含一种风险资产和两种风险资产的情况，结果均显示REDP-LSV策略能很好地控制最大回撤，且更能提高投资绩效．

关键词：滚动最大回撤下半方差最优投资组合蒙特卡罗模拟

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在线反向拍卖的定价策略及竞争分析

系统工程理论与实践 2008年第5期28卷 47-54页

作者：徐金红徐维军河北经贸大学数学统计学学院华南理工大学工商管理学院广州510641

对买方市场中一个买家多个卖家的反向拍卖,讨论了网络环境下的在线反向拍卖,即卖家在不同时间到达并投标而买家收到每个投标后需要立即做出是否购买的决策.对于选择一家供应商购进所需商品的一次性购买,提出了在线均值定价策略以及在线... 详细信息

对买方市场中一个买家多个卖家的反向拍卖,讨论了网络环境下的在线反向拍卖,即卖家在不同时间到达并投标而买家收到每个投标后需要立即做出是否购买的决策.对于选择一家供应商购进所需商品的一次性购买,提出了在线均值定价策略以及在线随机定价策略,说明了这两种在线定价策略利用了市场的价格信息定价,克服了静态单一定价造成的完不成采购任务或不必要的成本浪费等缺陷,而且对这两种定价策略进行了竞争分析,得到了竞争比.最后,通过实例说明文中提出的在线均值定价策略及在线随机定价策略的可操作性.

关键词：在线反向拍卖在线均值定价策略在线随机定价策略在线算法竞争比

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多范畴信息系统的自动分类方法研究

情报学报 2005年第1期24卷 53-58页

作者：卢致杰徐维军西安交通大学管理学院，西安710049

为解决传统自动分类方法中的多范畴信息处理能力弱的问题,本文提出了一种基于多范畴属性约简和复合相似度计算的多范畴信息自动分类方法,该方法首先在分类中引入决策属性,然后计算各范畴的决策类和广义决策类,获得多范畴分类属性的约简... 详细信息

为解决传统自动分类方法中的多范畴信息处理能力弱的问题,本文提出了一种基于多范畴属性约简和复合相似度计算的多范畴信息自动分类方法,该方法首先在分类中引入决策属性,然后计算各范畴的决策类和广义决策类,获得多范畴分类属性的约简集族,并依此集族分别计算多范畴信息系统分类对象的复合相似度,依据复合相似度的计算结果对分类对象进行排序和标引,实现自动分类.此方法有效地解决了多范畴不完备信息系统的自动分类问题,通过与Google自建系统的对比分析可知建立在此方法基础之上的多范畴信息分类系统在查全率和查准率方面明显优于传统的自动分类系统.

关键词：自动分类相似度计算不完备信息系统决策属性属性约简对象分类属性查准率查全率信息处理能力

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考虑现实约束的模糊多准则投资组合优化模型

系统工程理论与实践 2013年第10期33卷 2462-2470页

作者：刘勇军张卫国徐维军华南理工大学工商管理学院广州510640

针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题,考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束,建立了一个以资产组合收益、偏度最大,同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标... 详细信息

针对模糊环境中资产收益和换手率均为模糊变量的投资组合问题,考虑了资产组合的基数约束、投资比例的边界约束、资产的流动性以及分散化程度约束,建立了一个以资产组合收益、偏度最大,同时资产组合风险、不确定性以及模糊性最小为目标的多准则投资组合优化模型.然后,利用加权极大-极小模糊目标规划方法将所提出的模型转化为单目标规划问题,进而设计了一个遗传算法来对其进行求解.最后,通过一个实例来阐明所提出模型的实用性以及算法的有效性.研究结果表明:本模型能够有效地刻画不同投资者的投资意图,所设计的算法是有效的.

关键词：投资组合现实约束多准则决策遗传算法

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多策略选择的在线租赁模型及其竞争分析

系统工程 2013年第6期31卷 43-48页

作者：徐维军刘幼珠华南理工大学工商管理学院广东广州510641

传统的租赁问题以经典的"租雪橇"模型为基础,只考虑纯租赁和纯购买策略,为更加贴近实际,进一步考虑了投资者可选择先付部分购买费用后以某一较低的租赁费用进行租赁的策略,提出了多策略选择形式下的在线租赁模型。首先分析了该问题的最... 详细信息

传统的租赁问题以经典的"租雪橇"模型为基础,只考虑纯租赁和纯购买策略,为更加贴近实际,进一步考虑了投资者可选择先付部分购买费用后以某一较低的租赁费用进行租赁的策略,提出了多策略选择形式下的在线租赁模型。首先分析了该问题的最优离线策略;其次运用在线算法理论和竞争比思想给出该问题的确定性最优在线策略及其竞争比;最后,数值例子结果表明:在多策略选择的问题中,竞争比性能随着策略的不同而改变,说明了多策略选择对投资者的租赁决策具有显著的影响。

关键词：在线租赁问题多策略在线算法竞争比

绿色金融影响下的重污染企业ESG战略实质性改革还是“漂绿”?

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财经理论与实践 2024年

作者：徐维军王昕华南理工大学工商管理学院大湾区数智金融与风险管理研究基地

基于2009—2021年中国A股上市公司的数据,运用双重差分模型,考量绿色金融能否如“手术刀”般真正发挥改善企业环境社会绩效的作用,抑或只成为部分企业“漂绿”营销的“麦克风”。结果表明:绿色金融的发展不仅未显著加剧企业“漂绿”行为... 详细信息

基于2009—2021年中国A股上市公司的数据,运用双重差分模型,考量绿色金融能否如“手术刀”般真正发挥改善企业环境社会绩效的作用,抑或只成为部分企业“漂绿”营销的“麦克风”。结果表明:绿色金融的发展不仅未显著加剧企业“漂绿”行为,而且对“漂绿”倾向较重的企业起到了遏制作用。绿色金融政策的实施显著提升了重污染企业的环境社会绩效,且这一正向作用在非国有性质、位于市场化程度较高地区和非高科技企业中表现更为明显。鉴于此,应扩大区域绿色金融改革试点范围,充分调动社会资本,助力重污染企业改善ESG表现。

关键词：绿色金融体系建设重污染企业双重差分模型 “漂绿”风险