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量化交易中的统计方法 ——基于回归与文本挖掘的两个实证研究

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量化交易中的统计方法 ——基于回归与文本挖掘的两个实证研究

作者：孔翔宇中国科学技术大学

学位级别：硕士

随着股指期货的上市以及融资融券业务的开通,国内金融市场中的量化交易也在逐步发展。然而就目前的国内金融市场而言,可交易品种匮乏,交易机制不健全,参与投资者较欧美落后等导致量化交易的发展并不是一帆风顺,例如去年8月16日的“光大... 详细信息

随着股指期货的上市以及融资融券业务的开通,国内金融市场中的量化交易也在逐步发展。然而就目前的国内金融市场而言,可交易品种匮乏,交易机制不健全,参与投资者较欧美落后等导致量化交易的发展并不是一帆风顺,例如去年8月16日的“光大乌龙指”事件。自从量化交易在欧美市场出现,追寻减少市场系统性风险和获取超额收益率机会的统计套利就一直是量化分析研究的重点。但伴随着计算机技术发展,量化分析研究也不再局限于统计套利领域,数据挖掘技术已经被应用于金融市场,取得了不菲的成绩。本文将数理统计方法应用在金融市场考察流动性问题,并且利用潜在语义分析技术,对财经新闻进行处理分析,又结合支持向量机算法建立股指预测模型。具体的研究内容包括：(1)融资融券业务调整对于市场流动性的影响基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小,收益率波动,是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据得到的结果,利用股市交易数据实证做OLS回归,找到了诸多因素中对我国股市流动性有显著影响的决定性因素：是否允许融资融券,收益率波动,市场交易总金额,是否属于A股,以及2013年的流动性比2011年显著恶劣。实证结果表明能否提升股市流动性并不仅仅取决于融资融券标的证券名单范围扩大与否,能被市场投资者所接受认可的配套政策也很重要。(2)基于数据挖掘技术利用财经新闻对股市预测深度挖掘了财经新闻主题内容分布与股市市场的相关性,并通过分析当日新闻主题分布以对中国股市涨跌进行预测。具体来说,我们使用概率主题模型与数据挖掘技术,通过对财经新闻文档进行聚类得到其中的主题分布,再结合实际股票市场的交易数据分析其与市场之间的关联程度,最后引入支持向量机算法对股市走势进行预测。实验表明：新闻中国际贸易以及城市化相关主题与股市变动关系密切,且通过本文提出的算法能较准确得预测当日股市涨跌,而建立在其上的股指期货策略也取得了很好的效果。

关键词：流动性问题融资融券数据挖掘潜在狄利克雷分配支持向量机

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向量优化问题局部近似解的等价性

数学的实践与认识 2020年第9期50卷 194-200页

作者：孔翔宇北方民族大学数学与信息科学学院宁夏银川750021

主要研究两种不同序关系下向量优化问题的近似解.一种是正锥序关系下的近似解,另一种是多面体锥序关系下的近似解.针对这两种序关系下向量优化问题的近似解,建立了局部近似最优解和μ阶严格局部近似最优解之间的等价关系,同时构建了这... 详细信息

主要研究两种不同序关系下向量优化问题的近似解.一种是正锥序关系下的近似解,另一种是多面体锥序关系下的近似解.针对这两种序关系下向量优化问题的近似解,建立了局部近似最优解和μ阶严格局部近似最优解之间的等价关系,同时构建了这两种序关系下近似有效点集之间的等价关系.

关键词：向量优化问题局部近似最优解 μ阶严格局部近似最优解多面体锥正锥

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蚁群算法的改进及仿真研究

蚁群算法的改进及仿真研究

作者：孔翔宇西安电子科技大学

学位级别：硕士

蚁群算法是一种新型的仿生类算法,具有较强的鲁棒性.它采用分布式计算机制,易于实现,已在众多领域取得了广泛的应用.本文主要围绕蚁群优化算法的理论及应用,就如何求解旅行商(TSP)问题、多目标优化问题进行了研究.本文的主要工作概括如... 详细信息

蚁群算法是一种新型的仿生类算法,具有较强的鲁棒性.它采用分布式计算机制,易于实现,已在众多领域取得了广泛的应用.本文主要围绕蚁群优化算法的理论及应用,就如何求解旅行商(TSP)问题、多目标优化问题进行了研究.本文的主要工作概括如下: 首先针对蚁群算法存在停滞现象的缺点,提出一种基于动态权重的选择策略,以强化其全局搜索能力.改进的初始选择策略以信息素为主扩大搜索范围,迭代一定次数后则以路径期望为主,从而提高蚁群算法的求解性能.并将改进后的蚁群算法与基本蚁群算法分别应用于旅行商问题(TSP)进行仿真实验.结果表明,改进后的算法具有优良的求解性能,可抑制算法过早收敛于次优解,有效防止了停滞现象. 其次为保持多目标优化问题Pareto最优解的多样性,提出了一种新的蚁群算法.选择策略采用多信息素权重,信息素更新结合了局部信息素更新与全局信息素更新.其中,全局信息素更新采用了两个最好解.此外,通过设置外部集来存储Pareto解,并将改进的算法应用在双目标TSP上.仿真实验结果表明新方法比NSGA-II和SPEA2更有效.

关键词：蚁群优化算法旅行商问题多目标优化双目标TSP 动态权重

基于MPLS VPN的VoIP应用的优化配置研究

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基于MPLS VPN的VoIP应用的优化配置研究

作者：孔翔宇华东师范大学

学位级别：硕士

多协议标签交换(MPLS)的问世使网络可以融合三层无连接路由和面向连接的二层转发这两种机制的优点。MPLS构架非常通用,除了IP路由,它还可以支持其他应用。对这一构架最简单的扩展应用就是执行IP组播路由和服务质量(QoS)。随着结合了2层... 详细信息

多协议标签交换(MPLS)的问世使网络可以融合三层无连接路由和面向连接的二层转发这两种机制的优点。MPLS构架非常通用,除了IP路由,它还可以支持其他应用。对这一构架最简单的扩展应用就是执行IP组播路由和服务质量(QoS)。随着结合了2层交换和三层路由交换优势的MPLS的引入,构建一个拥有覆盖VPN优势与对等VPN优势的技术成为可能,这项技术就称为MPLS VPN,形成简化的客户路由选择以及在一定程度上简化了服务提供商的部署。MPLS也通过建立标签交换路径,将面向连接的方法所具有的优势带到IP路由范例中,标签交换路径是基于拓扑信息而不是数据流建立的。由于VoIP通过基于IP的网络来传输语音信息,包括Internet,这就使得企业可以利用他们现有的IP网络来承载语音和数据流量,以实现削减开支的目的。但要实现这一目标,服务质量的保障是必不可少的。服务质量是指网络提供更高优先服务的一种能力,是网络用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。在正常情况下,如果网络只用于特定的无时间限制的应用系统,并不需要QoS。但是对关键应用和多媒体应用就十分必要。当网络过载或者拥塞时,QoS能确保重要业务数据不延迟、不丢弃,保证网络的高效运行。本文主要就如何面向企业网在MPLS VPN上为VOIP应用提供QoS进行了讨论。本文对基于MPLS的VPN中的服务质量问题进行研究,考虑到企业网络的经济性,以及VoIP对QoS的需求,提出针企业专网的网络优化方案和企业中语音、视频、数据业务QoS的配置和部署建议,为基于MPLS网络的企业专网组建和保证QoS提供技术支撑,经过企业内部部署及在跨区域网络环境下的定量实验验证。结果验证了该优化方案确实能提高VoIP应用系统的效果。为其它同类型企业网络应用的建设和优化提供借鉴。

关键词：多协议标签交换虚拟专用网组播 IP语音服务质量

春晚小品中的纠纷解决与权利意识——一项法律与文学的研究

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春晚小品中的纠纷解决与权利意识——一项法律与文学的研究

作者：孔翔宇吉林大学

学位级别：硕士

春晚小品是指中国中央电视台春节联欢晚会上的小品。距今四十余年的节目历史足以使春晚小品作为中国人春节的节日传统得以保留。也正是基于此,春晚小品得以通过叙事实现国家话语和个人话语的交互,且小品本身片段式的表达形式也提供了一... 详细信息

春晚小品是指中国中央电视台春节联欢晚会上的小品。距今四十余年的节目历史足以使春晚小品作为中国人春节的节日传统得以保留。也正是基于此,春晚小品得以通过叙事实现国家话语和个人话语的交互,且小品本身片段式的表达形式也提供了一个展现中国社会的可供解释和继续想象的空间。“文学中的法律”是法律与文学研究中的重要一支,相较于法律与文学热衷的电影与小说而言,春晚小品并未得到法律研究的过多关注。与此相反,以政治学、传媒学为主的社科领域将研究的视角聚焦在春晚小品的政治舞台以及政治话语表达上,且研究随着近年来部分关照现实作品的推出愈加深入。纠纷贯穿人类的发展史。凡有纠纷存在,必然伴随着纠纷的相应解决。权利意识包含权利意愿,纠纷解决中诉诸权利话语的意愿也反映着纠纷主体的权利意识。此外,纠纷解决与权利意识作为法学研究的重要方面,以纠纷和权利为主题也是春晚小品作为研究文本进一步寻得其规范意义之所在。法律与文学的意蕴在于力求由文学文本构建的具体语境中以及构建这些文本的历史语境中冷静地考察法律的、特别是中国法律的一些可能具有一般意义的理论问题。春晚小品尽管是带有夸张成分的艺术作品,但其并非虚构的,甚至很多情节直接来源于现实,所关注的乃是基于当下的、现实的、一般性的问题。具体而言,小品《还不还》《面子》《礼下于人》以当事人双方的日常债务纠纷作为切入点,在叙事中不可避免地囊括纠纷双方在纠纷解决过程中的道德绑架、人际考量与面子拉扯。尽管在人际关系良好时,象征法律及国家强制力的权利话语通常备而不用,但权利话语的备选状态实际也随着纠纷进程的进一步推进而发生改变。小品《还不还》中呈现了道德绑架和道德谴责的道德话语与权利备选和权利前置在纠纷解决中的实际运行;小品《面子》中呈现了权利后备理论下“留面子”的权利心理对于权利的减损;小品《礼下于人》则呈现了纠纷解决中权利后备理论的失效及权利前置的生效。究其所述,权利前置和权利备选都是主体权利意愿的具体表现。权利前置论并非与权利备选论相悖,甚至为权利的前置预留出了行使空间,其实际而言二者都是纠纷解决过程中权利意识的运行体制之一。与权利备选论和权利前置论不同,作为背景的权利关注的则是权利话语在二者之间的过渡状态,通常指权利话语由备选到前置而后又撤出的状态。此时纠纷解决虽不再言说权利,而鉴于权利话语已出场过而后又作为纠纷解决的背景继续存在,其本身则提供了一个权利话语重新出场的可能。因此,在纠纷双方就彼此之间的道德话语和权利话语的对话之间,代表道德话语体系的道德绑架、道德谴责、人情面子与代表权利话语体系的权利后备论与权利前置论形成博弈,由此形成纠纷解决过程中主体权利意识“后备——前置——背景”的生成、变化和运作过程。

关键词：法律与文学权利话语道德话语权利备选权利前置

融资融券对流动性的影响——基于我国股市交易数据的实证研究

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企业经济 2014年第6期33卷 165-170页

作者：孔翔宇毕秀春张曙光中国科技大学统计与金融系

基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小、收益率波动、是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据分析得到的结果... 详细信息

基于500只融资融券标的股在2010年至2013年的流动性变化,运用Wilcoxon秩和检验方法,考察分析两次融资融券标的证券名单调整结果对流动性的影响。对不同的市值大小、收益率波动、是否允许卖空和上市板块分别分析,继而根据分析得到的结果,利用股市交易数据实证做OLS回归,找到了诸多因素中对我国股市流动性有显著影响的决定性因素:是否允许融资融券、收益率波动、市场交易总金额、是否属于A股以及2013年的流动性比2011年显著恶劣。实证结果表明,能否提升股市流动性并不仅仅取决于融资融券标的证券名单范围扩大与否,能被市场投资者所接受认可的配套政策也很重要。

关键词：卖空交易股市流动性 Wilcoxon秩和检验 OLS回归模型

财经新闻与股市预测——基于数据挖掘技术的实证分析

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数理统计与管理 2016年第2期35卷 215-224页

作者：孔翔宇毕秀春张曙光中国科学技术大学统计与金融系安徽合肥230026

本研究深度挖掘了财经新闻主题内容与股市市场的相关性,并提出了一种基于理解当日新闻主题分布来分析中国股市涨跌的预测模型。具体来说,我们使用自动文本分析技术与机器学习技术,首先通过概率主题模型对财经新闻文档进行聚类得到其中... 详细信息

本研究深度挖掘了财经新闻主题内容与股市市场的相关性,并提出了一种基于理解当日新闻主题分布来分析中国股市涨跌的预测模型。具体来说,我们使用自动文本分析技术与机器学习技术,首先通过概率主题模型对财经新闻文档进行聚类得到其中的主题分布,再结合实际股票市场的交易数据分析其与市场之间的关联程度,最后引入支持向量机算法对股市走势进行预测。实验部分我们抽取了近三个月的新闻数据与沪深股市数据进行分析,结果表明:新闻中国际贸易以及城市化相关主题与股市变动关系密切,通过本文提出的算法能较准确得预测当日股市涨跌,而建立在其上的股指期货策略也取得了很好的效果。

关键词：数据挖掘潜在狄利克雷分配支持向量机