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基于HMM模型择时和PSO-BP神经网络选股的量化策略研究

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基于HMM模型择时和PSO-BP神经网络选股的量化策略研究

作者：丘宇珊广州大学

学位级别：硕士

随着人工智能和大数据的发展,量化交易受到投资者的广泛关注。经历数十年的发展,量化投资理论也日渐完善,投资者们始终致力于探索更加稳健的交易策略以获取更好的回报。一个优良的投资策略需要具备多方面的性能,包括适应性强、风险控制... 详细信息

随着人工智能和大数据的发展,量化交易受到投资者的广泛关注。经历数十年的发展,量化投资理论也日渐完善,投资者们始终致力于探索更加稳健的交易策略以获取更好的回报。一个优良的投资策略需要具备多方面的性能,包括适应性强、风险控制好、盈利能力强和操作简单等。而“择时”和“选股”是构建投资策略的两个重要维度,将这两个维度进行结合,可以有效降低投资风险,提高投资收益,进而推动股票市场规范有序运行。因此优化“择时”与“选股”组合投资策略是提高投资者收益的努力方向,具有很强的现实意义与理论价值。本文阐述了择时策略和选股策略原理。择时部分采用隐马尔可夫模型建立择时策略,确定交易时点。将训练好的隐马尔可夫模型经历史数据训练后用作识别、预测大盘状态,并作为最终交易决策的依据。经过回测实验,所选标的在风险可控时能够获取超额收益。而选股策略部分运用神经网络选股模型建立选股策略,选择了估值类、动量类、成长类、技术类、杠杆类和质量类、情绪类七大类因子构建因子池,采用IC因子分析选出与收益率相关性最强的若干个因子,后用主成分分析对因子信息进行降维。以降维后主成分数据作为BP神经网络的输入,神经网络经历史数据训练后选出收益率预测较高的若干支股票。为优化神经网络的参数,避免陷入局部最优解,本文用粒子群算法对神经网络的权重和偏置进行寻优。最后结合择时和选股策略,针对选出的优质个股结合市场状态的预测,通过与单一择时和单一选股策略的2018-2023年回测结果对比,从年化收益率、最大回撤等指标评价各策略的性能,研究发现本文构建的组合策略从收益和控制风险方面均优于单一策略。从长期累计收益角度来看,策略展现出了更好的投资收益。本文通过机器学习算法实现了择时策略和选股策略,并验证了两者结合的组合策略的可行性,为未来的量化投资研究提供了重要的参考,同时也为投资者开辟了新的投资路径。

关键词：量化投资隐马尔可夫择时 PSO-BP神经网络选股

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柱塞泵配流盘卸荷槽开度对瞬态流场特征影响

北京航空航天大学学报 2024年第9期50卷 2919-2929页

作者：刘珊珊雷欣瑞宋字宇杨凯黄家海太原理工大学机械与运载工程学院太原030024 太重集团榆次液压工业有限公司晋中030600

空化是影响轴向柱塞泵性能的关键因素,柱塞缸体表面损坏是一种常见的失效形式,但目前成因尚不清晰。建立柱塞泵三维流场仿真模型,设计可观察单个柱塞腔与卸荷槽导通状态下流场特征的实验装置,并采用流体仿真和流场可视化测量的方法揭示... 详细信息

空化是影响轴向柱塞泵性能的关键因素,柱塞缸体表面损坏是一种常见的失效形式,但目前成因尚不清晰。建立柱塞泵三维流场仿真模型,设计可观察单个柱塞腔与卸荷槽导通状态下流场特征的实验装置,并采用流体仿真和流场可视化测量的方法揭示了其成因。研究结果表明:射流角随卸荷槽开度的增大而增大,并伴随漩涡的产生与消失,射流中心速度大于20 m/s时漩涡产生;柱塞腔与卸荷槽由导通至完全截止的转变过程中,射流角由0°逐渐增大至60°,当射流角由0°向20°变化时,射流方向主要集中于柱塞缸体与配流盘腰型槽接触的表面处,导致柱塞缸体表面和配流盘吸油腰型槽上部产生射流破坏和气蚀破坏;当射流角由20°向60°变化时,射流方向将向配流盘腰型槽内部扩展,导致配流盘破坏区域由上部移向内部。上述研究结果有助于厘清柱塞缸体摩擦表面气蚀成因,为配流盘结构优化设计提供了约束条件,对提升柱塞泵的综合性能也有重要意义。

关键词：轴向柱塞泵空化配流盘缸体卸荷槽气蚀

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基于药食同治探讨太平圣惠方的小儿食疗特点

辽宁中医杂志 2024年

作者：徐杨胡春宇郑珊珊梁佳中国中医科学院中医门诊部（中国中医科学院培训中心）中国中医科学院研究生院

目的：探析《太平圣惠方》中的小儿食疗特点，为小儿体质调养、疾病预防及治疗等提供思路。方法：筛选《太平圣惠方》中的小儿药食同治内服方，根据其所含品种分为食物、药物及药食两用三类，对各品种的性、味、归经、功效等进行频次统... 详细信息

目的：探析《太平圣惠方》中的小儿食疗特点，为小儿体质调养、疾病预防及治疗等提供思路。方法：筛选《太平圣惠方》中的小儿药食同治内服方，根据其所含品种分为食物、药物及药食两用三类，对各品种的性、味、归经、功效等进行频次统计分析，并建立数据库，借助古今医案云平台（V2.3.5）进行关联规则与复杂网络分析。结果：共筛选小儿药食同治内服方112个，计109个品种。在四气五味上，药食两用品种以温、平、甘、辛为主；食物品种以温、平、甘为主。在功效上，药食两用品种以补虚类、温里类为主。在归经上，药食两用品种均多归脾经，占比约23.60%。关联规则分析得出人参-甘草、陈皮-人参、陈皮-甘草3对有效强关联组合。复杂网络分析得到的核心组成为：人参、甘草、陈皮、白术、生姜、丁香、肉桂、当归。结论：《太平圣惠方》中小儿食疗常培补后天以养身；培土生金，甘辛并用，肺脾同调以疗疾；既重补养又顾口味。“甘草-人参-陈皮”为小儿食疗常用配伍组合。

关键词：太平圣惠方小儿食疗特点

以“工匠精神”铸“审计名匠”——以外汇管理审计为例

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吉林金融研究 2024年第4期 76-78页

作者：杨奉宇中国人民银行通化市分行吉林通化134001

在建设强国和实现民族复兴的新征程中,外汇管理审计承担着重要使命,必须立足监管定位,聚焦主体责任和主业,更好地发挥外汇管理审计在推动党的自我革命和外汇管理改革稳步深入发展中的独特作用。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导... 详细信息

在建设强国和实现民族复兴的新征程中,外汇管理审计承担着重要使命,必须立足监管定位,聚焦主体责任和主业,更好地发挥外汇管理审计在推动党的自我革命和外汇管理改革稳步深入发展中的独特作用。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,推动新时代外汇管理审计工作高质量发展,以“工匠精神”铸就“审计名匠”,以强大、有为、有效的审计监督服务确保党和国家外汇管理工作大局。

关键词：外汇管理工作审计监督工匠精神管理审计新时代中国特色社会主义思想外汇管理改革高质量发展

平板陶瓷膜MBR膜污染优化控制—活性炭粒径的影响

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环境工程学报 2024年第5期18卷 1337-1345页

作者：田家宇刘畅黄睿高珊珊河北工业大学土木与交通学院天津300401 广东粤海水务股份有限公司深圳518021

采用机械强度高、耐刮擦性能好的平板陶瓷膜,构建了膜生物反应器(MBR)城市污水处理系统,对比研究了颗粒活性炭(GAC)和粉末活性炭(PAC)在膜污染控制与污染物去除中的作用。结果表明,GAC组在运行初期由于颗粒炭较强的刮擦作用表现出较好... 详细信息

采用机械强度高、耐刮擦性能好的平板陶瓷膜,构建了膜生物反应器(MBR)城市污水处理系统,对比研究了颗粒活性炭(GAC)和粉末活性炭(PAC)在膜污染控制与污染物去除中的作用。结果表明,GAC组在运行初期由于颗粒炭较强的刮擦作用表现出较好的膜污染减缓效果,跨膜压(TMP)增长速率降低17%,但中后期效果不明显。PAC组在运行中后期展现出明显的抗污染优势,TMP增速降低了28%。机理分析结果表明,PAC组混合液中胞外聚合物(EPS)含量降低了49%,污泥絮体平均粒径增大了102μm。此外,PAC的投加使得MBR总氮(TN)去除率提升了17%,COD去除率也有所提高。研究结果为平板陶瓷膜MBR膜污染的优化控制与高效运行提供了技术支持。

关键词：膜污染膜生物反应器平板陶瓷膜粉末活性炭颗粒活性炭

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难溶性药物共晶的溶出与吸收研究进展

药学学报 2024年第8期59卷 2205-2215页

作者：张少钲单识宇郭敏珊蔡挺中国药科大学药学院江苏南京210009 中国药科大学工学院江苏南京211198 中国药科大学教育部智能制药关键技术工程研究中心江苏南京211198

药物共晶是改善难溶性药物溶出与生物利用度有效的策略之一,但其在溶出过程中容易发生相转变导致原料药重结晶,失去增溶优势,该问题已成为难溶性药物共晶应用的主要瓶颈之一。选择合适的添加剂能够有效抑制药物共晶溶出过程中的相转变,... 详细信息

药物共晶是改善难溶性药物溶出与生物利用度有效的策略之一,但其在溶出过程中容易发生相转变导致原料药重结晶,失去增溶优势,该问题已成为难溶性药物共晶应用的主要瓶颈之一。选择合适的添加剂能够有效抑制药物共晶溶出过程中的相转变,提高难溶性药物共晶溶出与吸收程度;此外,复杂的胃肠道给药环境与药物共晶体内吸收行为,均会对药物共晶的生物利用度产生明显影响。因此,本文总结了关于难溶性药物共晶溶出与吸收的研究进展,期望为药物共晶制剂处方的开发提供指导。

关键词：药物共晶难溶性药物相转变体外溶出体内吸收

碱-热条件下膨润土缓冲材料导热系数演化及微观特征

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岩土工程学报 2024年第7期46卷 1408-1417页

作者：曾召田林铭宇孙德安曹珊珊车东泽梁珍桂林理工大学广西岩土力学与工程重点实验室广西桂林541004 上海大学土木工程系上海200444

碱-热条件下膨润土缓冲层材料的导热性能是核废物深地质处置库设计的一个关键因素。对MX80膨润土粉末进行不同碱-热工况预处理,采用热针法探讨碱-热条件下膨润土缓冲材料导热系数的演化规律;选取代表试样分别进行X射线衍射(XRD)、扫描电... 详细信息

碱-热条件下膨润土缓冲层材料的导热性能是核废物深地质处置库设计的一个关键因素。对MX80膨润土粉末进行不同碱-热工况预处理,采用热针法探讨碱-热条件下膨润土缓冲材料导热系数的演化规律;选取代表试样分别进行X射线衍射(XRD)、扫描电镜(SEM)、压汞(MIP)和热重分析(TGA)等试验,揭示出碱-热作用对膨润土试样矿物成分、微观形貌、孔隙结构和结合水形态等演化特征的影响机制,阐释碱-热条件下膨润土缓冲材料导热系数演化的微观机理。试验结果表明:碱-热条件下,膨润土试样的导热系数λ随碱液p H值的递增而减小,随环境温度T的升高而增大,在高碱性溶液(pH=13.0~14.0)和高温环境(T=60℃~90℃)中这一特性表现得尤为显著;根本原因在于试样中原有矿物成分在碱液作用下发生不同程度的溶蚀现象,表现为蒙脱石和石英含量的减少、方沸石含量的增加,导致试样中固体成分减少、孔隙率增加、表观干密度减小、吸水性能变弱,而环境温度在该过程中起到良好的促进作用。

关键词：膨润土缓冲材料导热系数碱-热条件演化特征微观机制

基于转录组学和网络药理学探究清眩润目饮治疗干眼的作用机制

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国际眼科杂志 2024年第10期24卷 1529-1535页

作者：刘颖赵珊珊黄佳宇姚靖黑龙江中医药大学黑龙江省哈尔滨市150000 中国江苏省张家港市中医医院神经内科 215000 黑龙江中医药大学附属第一医院眼科黑龙江省哈尔滨市150000

目的:基于转录组学和网络药理学探究清眩润目饮(QRY)治疗干眼(DE)的作用机制,并通过干眼动物模型对QRY的药效和关键靶点进行实验验证。方法:运用RNA高通量测序(RNA-seq)技术检测干眼小鼠与正常小鼠的差异表达基因(DEGs),通过数据库筛选... 详细信息

目的:基于转录组学和网络药理学探究清眩润目饮(QRY)治疗干眼(DE)的作用机制,并通过干眼动物模型对QRY的药效和关键靶点进行实验验证。方法:运用RNA高通量测序(RNA-seq)技术检测干眼小鼠与正常小鼠的差异表达基因(DEGs),通过数据库筛选QRY有效成分及作用靶点,将二者重叠获取关键靶点后进行GO和KEGG富集分析,构建“药物-成分-靶点-信号通路”网络并分析蛋白质-蛋白质相互作用(PPI);自动物实验开始每7 d对小鼠行Schirmer I试验(SⅠt)、泪膜破裂时间检测(BUT)、角膜荧光染色试验(FL)检查;HE染色观察小鼠角膜组织病理变化;ELISA、Western blot、qRT-PCR验证小鼠角膜组织中核心靶点的蛋白和mRNA表达水平。结果:获得DEGs共2234个、QRY有效成分233个及相关靶点457个,获得关键靶点64个,GO与KEGG分析结果提示QRY与炎症反应密切相关,通过PPI网络筛选出白介素-6(IL-6)等19个核心靶点;QRY组的SⅠt、BUT、FL结果与模型组相比有差异(均P<0.05);HE染色结果示模型组角膜上皮细胞分层紊乱且角膜形态发生改变,QRY组可以改善角膜粗糙及分层紊乱的情况,形态接近空白组;ELISA、Western blot、qRT-PCR结果示QRY组的IL-1β、IL-6、肿瘤坏死因子-α(TNF-α)的蛋白和mRNA表达对比模型组都呈现出下降趋势。结论:清眩润目饮通过多成分、多靶点、多通路联合发挥作用,利用槲皮素等主要成分对IL-6、IL-1β、TNF等靶点进行调控,从而抑制AGE-RAGE/TNF/IL-17等信号通路以实现对干眼的治疗作用。

关键词：清眩润目饮干眼转录组学网络药理学炎症

考虑时段校核和季节性储能的多区互联电力系统年度发电计划

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电力自动化设备 2024年第7期44卷 223-230页

作者：叶露遥黄河王建学王子强李珊珊王梓宇西安交通大学电气工程学院陕西西安710049 中国南方电网电力调度控制中心广东广州510000

随着新能源发电量占比的提高,新能源发电量季节性波动引起的年度电力电量平衡问题更加明显。建立年度发电计划模型,提出一种典型时段校核方法;在年度发电计划制定的过程中引入季节性储能设备,建立季节性储氢模型和考虑水头位置的季节性... 详细信息

随着新能源发电量占比的提高,新能源发电量季节性波动引起的年度电力电量平衡问题更加明显。建立年度发电计划模型,提出一种典型时段校核方法;在年度发电计划制定的过程中引入季节性储能设备,建立季节性储氢模型和考虑水头位置的季节性抽水蓄能线性化模型;为了应对新能源出力的不确定性,提出考虑时段校核和季节性储能的年度发电计划三阶段建模方法。算例结果验证了所提模型的有效性。

关键词：年度发电计划典型时段校核方法季节性储能可再生能源多区协调