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带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理
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中国科学:数学 2012年 第3期42卷 251-270页
作者: 史敬涛 山东大学数学学院 济南250100
本文研究了带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统的递归最优控制问题.利用经典的针状变分方法、对偶技术和带Poisson跳跃的超前倒向随机微分方程的相关结果,证明了最优控制的最大值原理,包括了最优控制满足的必要条件和充分条件.
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相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策
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系统工程学报 2014年 第2期29卷 182-191页
作者: 史敬涛 山东大学数学学院 山东济南250100
研究金融证券市场中相关随机干扰下股价不连续情形的最优消费投资决策问题.对常数相对风险厌恶(CRRA)情形的效用函数,应用动态规划原理方法,通过求解Hamilton-Jacobi-Bellman方程得到了最优消费和投资组合策略,并通过数值模拟例子解释... 详细信息
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带Poisson跳跃的正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系
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中国科学:数学 2016年 第9期46卷 1305-1328页
作者: 史敬涛 山东大学数学学院 济南250100
本文研究了带Poisson跳跃的零和正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系;在一定的可微性假设下,建立了对偶过程、广义Hamilton函数和值函数之间的联系;作为主要结果的应用,讨论了金融市场中一类带有模型不确定性的递归效... 详细信息
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状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理
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山东大学学报(理学版) 2007年 第1期42卷 44-48,82页
作者: 史敬涛 山东大学数学与系统科学学院 山东济南250100
在一类单调性条件下,运用对偶技巧和Ekeland变分原理,得到了初始和终端状态都有约束情形时,一类完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理,这里正向系统扩散项中不含控制变量,但控制域允许非凸.
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跳扩散最优控制的随机最大值原理及在金融中的应用(英文)
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应用概率统计 2011年 第2期27卷 127-137页
作者: 史敬涛 吴臻 山东大学数学学院 济南250100
讨论了由金融市场中投资组合和消费选择问题引出的一类最优控制问题,投资者的期望效用是常数相对风险厌恶(CRRA)情形.在跳扩散框架下,利用古典变分法得到了一个局部随机最大值原理.结果应用到最优投资组合和消费选择策略问题,得到了状... 详细信息
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一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题
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高校应用数学学报(A辑) 2005年 第1期20卷 1-8页
作者: 史敬涛 吴臻 山东大学数学与系统科学学院 山东济南250100
研究一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题.在随机干扰源相互关联情形下,运用动态规划方法,对一类典型的效用函数CRRA(ConstantRelativeRiskAversion,常数相对风险厌恶)情形,得到了最优投资组合及消费选择的显式解,并给出了... 详细信息
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完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题
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山东大学学报(理学版) 2005年 第1期40卷 11-14,17页
作者: 史敬涛 吴臻 山东大学数学与系统科学学院 山东济南250100
研究完全耦合的正倒向随机控制系统的线性二次最优控制问题 (LQ问题 ) ,在适当假设下得到了随机控制系统状态解的存在惟一性结果 ,然后得到了惟一的最优控制的显式形式 .
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A RISK-SENSITIVE STOCHASTIC MAXIMUM PRINCIPLE FOR OPTIMAL CONTROL OF JUMP DIFFUSIONS AND ITS APPLICATIONS
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Acta Mathematica Scientia 2011年 第2期31卷 419-433页
作者: 史敬涛 吴臻 School of Mathematics Shandong University
A stochastic maximum principle for the risk-sensitive optimal control prob- lem of jump diffusion processes with an exponential-of-integral cost functional is derived assuming that the value function is smooth, where ... 详细信息
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完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理与最大值原理之间的联系
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山东大学学报(理学版) 2016年 第5期51卷 121-129页
作者: 聂天洋 史敬涛 山东大学数学学院 山东济南250100
研究了完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理和最大值原理之间的联系,其递归效用泛函由受控完全耦合的正倒向随机微分方程的解给出。主要结果是在一定的光滑性假设下,给出了最优值函数、广义哈密顿函数和对偶过程之间的联系,但正... 详细信息
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麦角新碱联合缩宫素治疗产后出血的应用分析
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中文科技期刊数据库(全文版)医药卫生 2023年 第10期 68-71页
作者: 史敬涛 济宁市任城区妇幼保健院 山东济宁272000
探究麦角新碱联合缩宫素治疗产后出血的治疗效果。方法 选取2018年1月至2022年12月间,本院产后出血病人200例,按随机方法分为2组:研究组100例,对照组100例。均给予适当治疗,研究组患者在缩宫素的基础上使用麦角新碱;本项目拟以麦角新碱... 详细信息
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