基于模糊回归分析的投资组合选择模型——以长短数据为例
作者单位：中国科学院数学与系统科学研究院
会议名称：《中国系统工程学会第十八届学术年会》
会议日期：2014年
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
关 键 词：模糊线性回归 投资组合选择 三角模糊数 长短数据
摘 要：投资组合选择(Portfolio Selection)是通过把财富分配到不同资产中,以达到分散风险,确保收益的目的。1952年,Markowitz用方差来量化股票收益的风险,提出了投资组合选择的均值-方差分析方法,揭开了现代金融学研究的序幕。现实世界中不确定性总体可以分为随机不确定性和模糊不确定性,投资者在证券市场中面临大多表现为模糊不确定性,例如投资者对未来证券的成交量无法做出准确判断