一类投资优化组合问题的建模及基于遗传算法的求解
作者单位：石油大学(华东)信息与控制工程学院 石油大学(华东)信息与控制工程学院 石油大学(华东)信息与控制工程学院
会议名称：《第二十三届中国控制会议》
会议日期：2004年
学科分类：12[管理学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 081104[工学-模式识别与智能系统] 08[工学] 0835[工学-软件工程] 0811[工学-控制科学与工程] 0812[工学-计算机科学与技术（可授工学、理学学位）]
摘 要：基于现代投资组合理论建立了投资组合优化问题的两个数学模型:整数非线性规划数学模型和混合整数非线性规划数学模型,然后针对两个数学模型分别给出了基于遗传算法的求解算法。为了检验算法的有效性,针对某石油公司的一些投资管理的实例数据进行了计算,得到了相对于风险来说比较满意的投资组合。计算结果表明,遗传算法可以高效地处理复杂的非线性混合整数规化问题,并且在待选项目规模很大时,遗传算法显示了其明显的速度优势。