The Stability of Jump-Diffusion Model
The Stability of Jump-Diffusion Model
作 者：Wang Lasheng~a,Li Yanwei~b Huang bin~c a.Department of Mathematics and Physics,Xiamen University of Technology,Xiamen,361024,P.R.China b.School of Science,Xi'' an Polytechnic University,Xi''an 710048,P.R.China c.Automotive and translation,Tianjin University of Technology and Education,Tianjin,300222,P.R.China
会议名称：《中国数学力学物理学高新技术交叉研究学会第十三届学术年会》
会议日期：2010年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
基 金：supported by Scientific Research Fund of Fuji an Provincial Department (JK2009026)
关 键 词：exchange rate Poisson jumps the stochastic stability
摘 要：正In this paper,we study the stability of jump-diffusion model,the exchange rate and their generalizations for the case of Poisson jump are *** a equivalent condition of mean-square stability for semi-implicit Euler method are obtained.
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