数字化转型对商业银行全要素生产率的影响分析

作     者：梁书旗 

作者单位：哈尔滨商业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：仲深

授予年度：2024年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：数字化转型 商业银行全要素生产率 中介效应模型 异质性 

摘      要：伴随着数字技术迅猛发展,商业银行数字化转型也成大势所趋,中国银保监发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》为我国商业银行指明了数字化转型的明确目标和要求。商业银行积极将产品与金融科技相结合,使自身的产品和服务更加智能化,从而不断拓展业务范围,但同时数字化转型也对传统的商业银行业务模式带来冲击。对于商业银行而言,数字化转型既是一次重要的机会,也是一次巨大的挑战。为了深入研究数字化转型对商业银行全要素生产率的影响,以2012-2021年为研究时段,选取国内71家商业银行作为样本,进行了相关理论概述、实证分析以及结果解释,以期为商业银行的数字化转型提供有益的参考。 首先,阐述了该选题的研究背景与意义,对相关概念、基础理论和影响机理进行了概述,为后续研究提供了理论支撑。同时,提出了研究假设,为研究提供了方向和框架。在实证分析中,第一步利用超效率SBM方法对各商业银行的全要素生产率进行测量,为后续实证分析提供了数据基础。第二步是将数字化转型指数作为核心解释变量,商业银行全要素生产率指标作为被解释变量,构建面板模型,并选择合适的控制变量,探讨数字化转型对商业银行全要素生产率的影响。第三步深入分析数字化转型对商业银行全要素生产率的影响机制。第四步是对商业银行的异质性进行分析,从银行类型、所处区域和是否上市等方面进行探讨。 其次,检验了数字化转型对我国商业银行全要素生产率的直接影响。结果表明:第一,从总体上来看,数字化转型每提高1%,会使得我国商业银行全要素生产率提高约0.0132%。第二,通过Heckman两阶段、PSM检验法和更换全要素生产率测算方法进行进行稳健性检验,并分别采用了数字化转型指数滞后一期处理和工具变量法来处理内生性。通过实证检验,证明得出的结论是稳健的、科学的。第三,选取的中介变量为创新能力和中间业务,采用中介效应模型,来检验数字化转型对我国商业银行全要素生产率的间接影响。实证结果表明,创新能力和中间业务是显著存在的中介变量。创新能力的中介效应约为0.395,在5%的置信水平下显著为正。中间业务的中介效应为0.0171,在5%的水平下显著。第四,进一步异质性分析,实证结果表明,数字化转型对我国国有商业银行的正向影响最大,对股份制银行、城市商业银行和农村商业银行全要素生产率的影响均不显著。数字化转型对我国各区域商业银行全要素生产率的影响表现为东部地区优于中部和西部地区。数字化转型对于未上市商业银行全要素生产率的影响显著为正,而对上市商业银行全要素生产率的影响不显著。 最后,根据得出的实证结果,从多个方面提出政策建议。