互联网金融对商业银行稳定性的影响研究

作     者：支沛 

作者单位：安徽财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：陈若愚

授予年度：2021年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：互联网金融 固定效应模型 商业银行 稳定性 异质性 

摘      要：近些年来,互联网金融的发展与互联网技术的进步呈现出井喷的态势,这也是由于公众对金融服务日益增长所导致的。互联网金融本身所具有的高效性,便捷性,低成本,受众面广使得其抢占了原本属于商业银行的一定量的市场份额,从而导致商业银行的利润率降低,因此大大降低了商业银行的稳定性。然而银行业在我国商业银行当中,一直起着无法复制并且不可替代的核心主体作用。同时,国内对互联网金融的研究绝大部分仍然处于理论层面,对于其发展如何影响商业银行稳定性的深层次研究寥寥无几,因此研究互联网金融对商业银行稳定性的影响有着理论与现实双重意义。一方面,可以帮助商业银行提高其服务质量,推动经营模式改革,优化盈利模式,提高资产收益;另一方面,也可以加强对互联网利弊的认识,增强风险监管,维持金融系统的稳定。从理论分析层面上,本文阐述了互联网金融的概念界定,特点以及产品类型,同时阐述了商业银行稳定性概念界定与理论分析,最后概述了两者的机理分析。从实证分析层面上,本文选取我国20家A股上市商业银行2010年-2020年的财务年报数据,使用固定效应模型来分析同时量化互联网金融与商业银行稳定性之间的关系,并且运用解释变量,被解释变量与多个控制变量共同来量化该过程,先是做出模型的选取,模型的初步检验来验证不存在共线性与自相关性,然后运用Stata15.0软件进行描述性分析与回归分析,最后做出稳健性检验来验证该结论的准确性。在结尾时将样本分为两大组,分别为国有商业银行与非国有商业银行,并且对两组数据做出了异质性分析。研究结果表明:(1)互联网金融对商业银行稳定性的影响为“倒U型的非线性关系,在短期内互联网金融会降低商业银行的不良贷款率,使得其稳定性升高,但是长期看势必会降低商业银行的稳定性。(2)互联网金融对不同类型的商业银行的稳定性存在着异质性的。以六大行为首的国有商业银行所受到影响小于非国有商业银行,即六大国有商业银行所受到的影响更小,而非国有行所受到影响更大,更为敏感。