绿色信贷对商业银行信贷风险的影响研究

作     者：厉晓玉 

作者单位：曲阜师范大学 

学位级别：硕士

导师姓名：刘刚

授予年度：2023年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 0201[经济学-理论经济学] 020106[经济学-人口、资源与环境经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：绿色信贷 信贷风险 门槛模型 异质性 

摘      要：随着全球气候变暖和能源消耗的不断增加,低碳经济已成为当今世界发展的一个重要方向。我国作为全球碳排放总量最多的国家,同时又是世界最大的发展中国家,开始采取一系列举措来推进低碳经济的发展。其中所实施的经济措施中,商业银行的绿色信贷业务扮演着重要的角色,成为支持低碳经济发展的关键力量,绿色信贷的贷款质量又会影响商业银行信贷风险,因此本文选取我国主要的20家商业银行2012-2021年的数据,分析商业银行绿色信贷业务与信贷风险的关系。本文首先介绍绿色信贷产生的背景与文章所具备的研究意义,对绿色信贷的国内外文献进行梳理,通过梳理确定本文的研究方法与研究思路。紧接着对绿色信贷和信贷风险的相关的理论进行阐明,其次分析我国绿色信贷发展现状及问题,之后是证明绿色信贷与信贷风险关系的实证检验部分,衡量信贷风险的被解释变量是商业银行的不良贷款率,核心解释变量是绿色信贷余额占比,控制变量包括宏观经济指标和银行内部指标。本文实证章节第一部分采用逐步增加控制变量的方法构建静态面板模型进行基准回归,第二部分使用两步系统GMM检验构建动态面板模型。前两部分得出核心结论之后,又加入面板门槛模型和异质性分析进一步研究绿色信贷与商业银行信贷风险的影响关系。即第三部分是拨备覆盖率为门槛变量的面板门槛模型,第四部分商业银行异质性分析。最后根据得到的结论提出有针对性的政策建议。本文得到以下三方面研究结论:(1)通过静态与动态面板模型得出商业银行开展绿色信贷业务能够降低商业银行的不良贷款率,即开展信贷业务在一定程度上降低了商业银行所面临的信贷风险;(2)通过面板门槛模型得出商业银行的拨备覆盖率存在两个门槛效应,即在三个不同的拨备覆盖率区间内,绿色信贷与商业银行的信贷风险具有不同的线性关系;(3)通过商业银行异质性分析得到国有商业银行绿色信贷余额占比的增加会更大的降低其不良贷款率,城市商业银行的这种影响相对偏小,股份制商业银行的绿色信贷余额占比的增加会使得不良贷款率升高。最后根据结论提出国家宏观层面和银行微观层面的两方面建议。国家宏观层面:(1)加大对绿色信贷政策的宣传;(2)建立商业银行绿色信贷的激励政策;(3)加强对商业银行绿色信贷信息的披露。银行微观层面:(1)对绿色信贷的产品、技术和政策创新;(2)不断引进出色金融人才,增加人才福利待遇;(3)完善互联网金融的绿色信贷服务体系;(4)建立完备的绿色信贷审核制度;(5)建立成熟的风险管理体系;(6)加强银行内部管理。