H农信社涉农中小企业贷款风险评价体系研究

作     者：刘伟伟 

作者单位：河北经贸大学 

学位级别：硕士

导师姓名：马彦丽

授予年度：2024年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1203[管理学-农林经济管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020205[经济学-产业经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：H农信社 风险评价体系 涉农中小企业 层次分析法 

摘      要：近年来,党和国家坚持农业农村优先发展,持续推进乡村产业振兴,大力培育和发展富民产业。涉农中小企业作为农村经济发展主体,在带动农村经济,增加农民收入,促进农业农村现代化发展中起到了关键性作用。随着涉农中小企业不断发展,资金需求不断增大,农村市场各大金融机构对涉农中小企业信贷支持持续增强。H农信社作为我省最大的农村金融机构,涉农中小企业贷款投放力度逐年加大,近两年贷款占比超50%,但由于农信社贷款风险评价体系发展较落后,且涉农中小企业经营风险更为复杂,不良贷款率也逐年上升。因而分析H农信社现有贷款风险评价体系的不足,构建具有涉农中小企业特性的贷款信用风险评价模型,优化H农信社信贷风险评价体系已经成为迫在眉睫的问题。 本文中新评价模型构建首先借鉴了国内外研究学者在贷款风险管理理论、贷款风险评价体系和评价方法的研究成果,分析了涉农中小企业贷款风险成因,并对H农信社目前涉农中小企业贷款风险管理现状和风险评价体系进行深入剖析,从定量和定性两个方面对涉农中小企业风险因素进行归纳分析,总结了涉农中小企业贷款风险点,汇集涉农中小企业信用相关风险指标集后,使用德尔菲法对指标权重进行专家咨询,运用层次分析法完成建立矩阵,权重计算和构建评价模型步骤,为减弱人为评价的主观性,引入模糊综合评价法,邀请专家组做定性评价,构建隶属度矩阵把定性评价转化为定量评价,得到客户评价分数,完成整个评价体系构建。通过H农信社实际业务数据对新评价体系进行验证,并与现有体系评价结果和企业实际运营情况对比,得出新模型更能反映企业实际。最后提出了几点保障措施,旨在帮助H农信社更快完成新评价体系的建设、优化与落地。 研究结果显示,新模型在指标选取上更为全面,评价结果更能准确反映企业实际信用风险,有助于H农信社优质客户筛选,降低贷款投放风险,优化和完善H农信社贷款风险管理体系,同时也为其他农村金融机构贷款风险防控提供参考价值,为涉农中小企业长远健康发展助力。