基于因果推断的信用卡风控管理模型及可视化

作     者：王德超 

作者单位：华东师范大学 

学位级别：硕士

导师姓名：赵涌鑫

授予年度：2023年

学科分类：08[工学] 0804[工学-仪器科学与技术] 

主      题：大数据 XGBoost 因果推断 风控模型 

摘      要：随着快捷支付的日益普及,信用卡支付慢慢成为人们使用的主要手段。当前,风控作为金融科技的主要应用之一,在提升效率和精度、降低成本、满足业务发展以及推动数字化转型等发挥着重要的作用。对于银行来说,控制成本,减少损失,成为银行和大多金融机构需要迫切解决的问题。当前,基于数据之间相关性的机器学习模型已经在银行等金融行业广泛应用,但侧重于数据深度的因果推断理论却很少涉足。本文以大量的银行信用卡贷前、贷中、贷后数据为实验对象,构建了基于因果推断理论和XGBoost算法的信用卡风控管理模型。在基于因果关系的模型中,通过数据来源、数据预处理、特征选择、建立因果图、识别因果效应、因果效应估计、反驳等步骤,分析了变量之间的因果关系。通过比较基于因果推断理论和XGBoost算法的信用卡风控管理模型的模型假设、特征选择、模型结果等方面,发现因果推断模型更能反映与因变量之间的关联关系。最后,通过可视化展示建立的因果推断模型,构建了一个基于因果推断的信用卡风控管理模型的可视化平台。本文研究通过比较两者不同理论下构造的模型最终结果,证明了基于因果关系的因果推断理论和相关关系理论一样同样适用于银行信用卡风控领域,为未来因果推断理论在信用卡风控领域的实际应用打下了基础。