大数据时代J银行全面风险管理研究

作     者：杨逸文 

作者单位：江苏科技大学 

学位级别：硕士

导师姓名：吴君民

授予年度：2023年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：大数据时代 全面风险管理 风险识别与评价 

摘      要：商业银行利用大数据进行全面风险管理是大势所趋。商业银行庞大复杂的数据体系导致对风险管理提出更大的难度要求,大数据技术可以成为帮助商业银行降低风险管理难度的有效工具。基于大数据的风险管理系统的完善,全面提高了商业银行风险管理的及时性、准确性、敏感性,对商业银行强化风险管控方面有着重大的意义。本文结合大数据的时代背景,基于全面风险管理理论,以J银行作为研究案例,利用案例研究法和归纳总结法等研究方法,对大数据时代J银行全面风险管理进行研究。首先,介绍了本文的研究背景、目的和意义,综述了国内外的研究现状,提出了本文的研究思路、内容及方法,并引出创新点。其次,论述了本文相关的大数据、风险管理和全面风险管理的概念,简要说明AHP层次分析法、模糊综合评价法和商业银行风险管理理论。再次,论述J银行的风险管理组织结构以及业务流程,分析风险管理现状,并引出了当前J银行风险管理过程中存在的问题,分别是风险管理不全面、风险管理流程的匮乏、大数据人才支持较弱和数据信息传递及安全堪忧。接着,对J银行面临的风险进行识别,分别是大数据时代的政策风险、信用风险、市场风险、数据信息操作风险和大数据时代的信息安全风险这五大类。然后,用模糊综合评价法和AHP层次分析法,从上述的五大类风险中选取13个小项作为风险评估指标,进行模型的构建、指标的修正、权重的估计,得到最终结果,J银行面临的风险中评价为高等级风险的是大数据时代的政策风险和信用风险,评价为中等级风险的是数据信息操作风险和大数据时代下的信息安全风险,市场风险为低等级风险。相应地,本文还提出了相关对策建议,分别是构建基于大数据的全面风险管理制度、完善大数据时代的全面风险管理流程建设、优化大数据人才的能力及道德、强化大数据信息的互通与安全建设,为优化J银行的风险管理提供参考。最后,对本文进行了总结和展望。本文的创新点是:一是对区域性中小型银行的J银行全面风险管理的现状、风险识别、风险评价做了全面的梳理,二是针对J银行提出了适用性更强的全面风险管理对策。