中国工商银行S分行线上信贷业务风险管理研究

作     者：张磊 

作者单位：河南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：郭军;陈相绍

授予年度：2022年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：商业银行 线上信贷业务 风险管理 

摘      要：信贷是商业银行最核心的业务,也是其利润和风险最主要的来源。在金融科技浪潮之下,商业银行也加快金融科技创新,推进数字化转型进程,其本身数字化转型的进程与质量也成为影响商业银行核心竞争力和经营效益的关键因素。特别是面对持续三年的新冠肺炎疫情冲击,商业银行和很多企业开始居家办公,又将数字化进程进一步提速。商业银行信贷业务数字化转型是互联网时代的必由之路,而数字化的信贷业务发展必须要匹配必要的数字化风险管理体系。中国工商银行作为国内大型商业银行的代表,其数字化转型步伐一直走在国内金融同业前列,近年来不断加大科技研发投入,推动信贷产品的线上化改造,实现信贷业务的线上化、标准化、智能化转型。伴随着中国工商银行线上信贷业务的迅猛发展,新的问题与风险正在逐渐显露。线上信贷业务存在着诸如客户准入筛选不精确,校验模型数据滞后、关联关系难以揭示、资金用途违规以及风险预警不及时等问题,这对中国工商银行现有的信贷风险防控体系提出了新的考验。本文选取中国工商银行S分行作为研究对象,基于其近五年线上信贷业务的发展情况和现有风险管理流程,在对真实风险案例归纳总结的基础上,通过对问卷调查结果进行分析,指出中国工商银行S分行线上信贷业务风险管理目前存在信息技术风险增加、信用风险较高、操作风险频发的问题,并针对性地分析问题的成因:信息技术风险增加的原因为数据资源质量不高、信用评价体系亟待优化;信用风险较高的原因为银企双方信息不对称、关联风险易发、企业违约成本低;操作风险频发的原因为信贷从业人员素质参差不齐、部门之间存在壁垒。本文针对中国工商银行S分行线上信贷业务风险管理存在的问题,从信息技术风险控制、信用风险控制和操作风险控制三个方面提出了优化策略,帮助工商银行S分行完善线上信贷业务风险管理体系,为该行线上信贷业务持续健康发展提供更多保障。