基于三阶段DEA-Malmquist模型的我国三类商业银行运营效率对比研究

作     者：陈东壮 

作者单位：苏州大学 

学位级别：硕士

导师姓名：钱晓松

授予年度：2022年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：商业银行 三阶段DEA-Malmquist模型 运营效率 全要素生产率 

摘      要：随着国内外经济金融一体化以及金融市场的发展,我国金融体制不断深化改革,在外资银行逐步进入国内市场、金融市场竞争日益激烈和利率市场化的发展趋势下,我国商业银行面临着前所未有的挑战和机遇。运营效率作为判断企业是否具备可持续发展能力的根本标准,对探究商业银行的经营发展状况同样具有举足轻重的意义。在新时代经济模式以及全球新冠疫情经济复苏的驱动下,作为我国经济发展金融媒介的商业银行的运营效率提升和健康发展直接关乎整个金融市场的安全稳定和我国经济实力在全球范围内的再度崛起和领先。本文选取2011-2020年我国48家商业银行面板数据,构建合理的投入产出要素及外界环境变量指标体系,通过三阶段DEA模型和三阶段DEA-Malmquist指数模型旨在从动态和静态两个角度探究我国三类商业银行的运营效率,测算并对比分析近年来我国国有商业银行、股份制商业银行和城市商业银行的资产配置效率及全要素生产率。研究结果表明:(1)从静态效率视角分析,第一阶段DEA模型低估了国有银行的技术效率和规模效率,高估了股份制银行和城商行的技术效率和规模效率。在剔除环境因素和随机扰动的影响后,我国商业银行纯技术效率水平普遍较高,国有银行技术效率值趋于前沿面上,规模效率水平上三类银行差异明显。总体分析,我国商业银行运营效率水平与规模效率水平保持高度一致,除城商行外商业银行纯技术效率作用不明显。(2)从动态效率视角分析,与传统Malmquist模型测算结果相比,国有银行和股份制银行调整后的全要素生产率整体变动呈现平稳趋势,而城商行呈波动扩大态势。此外,第三阶段国有银行技术效率变动和技术进步变化率均略有下降,股份制银行技术效率变动呈下降态势,技术进步变化率有所提升,而城商行技术效率变动和技术进步变化率测度值均有所提升,总体来看,商业银行全要素生产率取决于技术效率变动和技术进步变化率的共同影响。在三阶段DEA模型SFA回归部分,实证探究了银行市场份额、经济发展水平、银行创新水平、银行资产质量以及银行性质等环境因素对商业银行运营效率的影响。最后通过实证分析结果,并结合我国银行业运营模式以及金融新业态提出:商业银行要合理把控自身资产规模,高效提升市场份额;契合我国经济发展节奏,提升中介服务水平;迎合市场需求,注重业务和营运模式创新;深化所有制改革,优化银行内部产权结构;完善不良贷款率监管体制,提高银行贷款质量。