DY银行供应链金融业务风险管理研究

作     者：周军红 

作者单位：广东财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：王学武

授予年度：2021年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：供应链金融 风险识别 风险评估 风险控制 

摘      要：在经济全球化和一体化的推动下,供应链金融这一将资金流、物流、信息流融合在一起的创新型融资模式应运而生,这种融资模式的优势在于既能拓展商业银行的业务模式,又可以帮助中小企业获得融资。但不足之处在于,由于我国供应链金融业务起步较晚,相关的法律法规不健全,容易导致供应链上的各个参与主体面临这供应链金融风险,如何对风险因素进行识别、评估、控制,降低风险带来的损失,是我国供应链金融风险研究的关键。DY银行是一家成立于香港的外资银行,2014年开始开展供应链金融业务,2019年末,供应链金融业务的不良贷款率为1.97%,高出其他全部金融业务的不良贷款率0.45个百分点,达到近年来不良贷款率的高点,即将触碰到国家对供应链金融业务的监管红线,这使得DY银行不得不加强风险管理。本研究以DY银行为研究对象,通过实地走访和问卷调查法研究和分析DY银行供应链金融存在的风险问题。本文主要采用以综合分析风险识别、风险评估及风险控制为主要内容的一般风险研究方法,对DY银行供应链金融业务风险管理进行研究。通过调研DY银行在供应链金融业务中存在的风险管理问题,发现DY银行预付款类金融业务的风险来源主要为保证金风险、质押物风险、操作风险;DY银行存货质押类金融业务的风险来源主要为合作方信资风险、质押物风险、信用风险;DY银行应收账款类金融业务的风险来源主要为核心企业的资信风险、应收账款坏账风险、法律风险。同时DY银行供应链金融业务风险管理存在着风险内部管理管理流程不完善、信息不对称性问题明显、风险量化和评价指标体系不完善、风险预警机制不健全、供应链金融产品的创新力度不足、缺乏专业的供应链金融业务人才着六个方面的问题。最后,针对DY银行供应链金融业务风险管理存在的问题,本研究提出了提升DY银行供应链金融业务风险管理水平的建议对策,主要包括六个方面的建议对策:一是完善DY银行风险管理内部管理体系;二是构建DY银行供应链金融风险专用的评估指标体系;三是利用区块链技术加强DY银行风险防范;四是完善DY银行供应链金融风险预警系统;五是提升DY银行供应链金融业务产品的创新力度;六是加强DY银行专业性人才加强队伍建设。本研究希望能对DY银行供应链金融业务风险的规避和防范有所帮助、有助于提升DY银行的核心竞争能力。