农业信用担保体系风险控制研究

作     者：贾筱曼 

作者单位：西北农林科技大学 

学位级别：硕士

导师姓名：罗剑朝

授予年度：2022年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：农业信用担保体系 风险控制 熵权法 灰色关联分析法 有序Probit模型 

摘      要：“抵押难、“担保难的融资困境一直广泛存在于我国的农村金融市场,这导致农户较难获得用于发展农业产业的信贷资金,严重阻碍了“三农的发展。2015年提出建立财政支持的全国农业信用担保体系,通过政策性担保方式为农户获得贷款提供信用担保及风险补偿,从而推进农业供给侧改革,引导银行信贷、社会资本等形式的资金流向“三农领域,有效提高资金配置效率。农业拥有天然的高风险特征,农业信用担保业务风险一直较大,各地违约事件层出不穷。为促进农业信用担保体系进一步完善,有效控制体系内可能产生的各类风险,本研究运用了信息不对称理论、风险管理理论、信贷担保理论等相关理论,根据风险控制的原则,建立了农业信用担保体系风险控制研究的理论框架。又运用实证分析探讨农业信用担保体系在运营过程中各类风险的权重、各参与方的风险承担能力、风险控制的效果等内容,从而为控制农业信用担保体系风险、促进农村金融可持续发展、推进乡村振兴等目标提供有效的理论、实证和政策参考。本文的主要研究内容及结论如下:(1)梳理了农业信用担保体系建立的背景、发展过程和现状,总结了我国“政银保担、“政银担、“政银主导、“银担主导四个我国农业信用担保体系运行模式,分别从农户风险、农业信用担保机构内部控制风险、外部风险三个方面解析了我国农业信用担保体系运行的风险现状,并总结了农业信用担保体系目前存在的问题。(2)运用熵权灰色关联分析法,评价了农业信用担保体系的风险及这些风险在机构参与方间的具体分担机制,结果表明内部控制风险这一指标的权重最高,并且银行、农业信用担保机构、保险公司这三类机构中,农业信用担保机构是最具有风险承担能力的。(3)为探究农业信用担保体系风险控制效果,运用Ordered Probit模型分析了农户按时还贷难度,研究发现家庭年均收入、家庭经营类型、家庭年均支出、农户对信贷违约后果重视程度,均与农户农业信用担保贷款按时还贷难度负相关;农户所在地区对农户农业信用担保贷款按时还贷难度有显著影响,农户农业信用担保贷款按时还贷难度由高到低依次为宁夏西吉、陕西永寿、江苏阜宁;利率与农户农业信用担保贷款按时还贷难度正相关;有抵、质押物或保证人的、收到银行贷后追查的农户农业信用担保贷款按时还贷难度更低。根据前文的研究内容,本文从政府、机构、农户等层面为农业信用担保体系的风险控制提出了政策建议,具体如下:(1)构建风险补偿长效机制,保障机构可持续经营;(2)精准供给农业信用担保业务,缓解资金供需矛盾;(3)完善农村征信体系,降低农业信用担保业务成本;(4)发挥政府协调作用,提高体系运行效率;(5)加强政策宣传力度,提高农户政策认知;(6)平衡政策性与盈利性,促进机构稳健经营;(7)健全机构内部控制机制,提高员工专业素养。