中国农业发展银行T分行信贷业务风险的影响因素研究

作     者：赵光斌 

作者单位：四川农业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：刘艳;杜松

授予年度：2020年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：信贷业务风险 影响因素 Logistic模型 

摘      要：近年来,农发行业务飞速发展,市场份额不断提升,在信贷支农领域,发挥着举重轻重的作用。但在业务发展的过程中,内外部信贷风险也逐渐暴露,不良贷款余额也持续上升,威胁中国农发行的持续稳健经营。因此,本文以位于四川省南部的中国农业发展银行T分行为例,使用案例分析法、实证研究法、文献分析法等方法,分析造成T分行产生贷款风险的影响因素。期待通过本文的研究,能够为提高T分行信贷风险防控能力,提供有效的、可操作的对策建议。首先,采取文献研究法,对贷款风险的含义和特征、成因、影响因素进行分析,综合参考预期收入理论、信贷配给理论等,并分别从金融机构、借款人、政府等不同主体层面予以研究,由此构成本文分析主体框架的内容;随后,结合T分行经营管理发展情况特别是T银行信贷业务发展等予以分析,旨在概括总结T分行信贷业务整体风险。同时,通过开展实地调研、部门访谈等方式,收集农发行T分行2019年末全部贷款数据,合计266笔。因影响信贷风险管理的因素较为繁多,本次主要选择借款人法人代表年龄、性别、受教育程度、婚姻状况、公司评级、借款额度、企业规模、收入状况、贷款期限、投向行业、借款余额、贷款担保方式、区域共13项信贷风险因素,运用定量分析与定性分析相结合的方式,并运用Logistic回归分析法,全面了解出现违约概率的影响因素,旨在能够掌握之所以出现信贷风险的影响因素以及如何将这些风险控制到最低;最后,在此基础上,分别从优化客户管理、做好风险监管、完善内控机制等不同角度,为金融机构做好风险防范工作,提出针对性对策建议。