X银行营运业务外包风险控制策略研究

作     者：巩倩 

作者单位：西南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：高云峰;夏玉洪

授予年度：2021年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：商业银行 营运外包 风险控制 定量分析 动态评估 

摘      要：自2010年以来,服务外包产业在我国迅速发展,也促进了金融服务外包的起步。2017年之后,我国金融服务外包产业进入了一个新的阶段——创新阶段。随着外部金融环境和内部业务环境的变化,商业银行相继启动了营运业务外包规划,目的在于将银行的资源进行合理配置,从而发挥规模经济效应,降低成本,提升营运控制水平。目前,国内外商业银行均把营运业务外包作为长期发展的一项重要工作。本文阐述了国内外商业银行营运业务外包的现状,介绍了商业银行营运外包服务的利弊,并对外包服务涉及到的相关风险和风险管理理论进行了概述和分析,提出了系统风险、制度风险、流程风险、外部风险等4大营运业务外包风险类型。在此基础上,本文以X银行营运业务外包为实证研究对象,详细分析了其风险现状,识别出4大类型共16个具体风险项。文中引入流程分析法和集对分析理论,对16项风险进行了定量化分析,通过确定数值化的风险态势值来区分风险等级。之后,本文针对性的提出了16项风险的控制策略,如开发备用业务系统,建立外包商考核与测评机制,培训专业外包管理人员,定制应急方案等。为预估风险控制策略的效果,以相应进行动态调整,本文还引入马尔科夫链模型对16项风控策略进行了动态评估。结果显示如采取相应风险控制策略,各项风险等级均会有不同程度的降低,所有风险项都会降低为可接受的低风险项或者可控的中风险项,但中风险等级的风险项依然存在。这表明计划采取的风控策略在积极促进营运外包业务风险降低的同时依然存在不完善之处。为此,本文也相应提出了X银行风控策略的进一步优化建议,如提高行业风险意识,完善外包服务商遴选机制,优化业务管理与问责制度等。本文的主要创新点包括两个方面:(1)引入集对分析法对识别出的具体风险项进行定量分析,确定其数字化的风险系数,相比于传统定性分析方法更加准确的描述风险的严重程度。(2)将各风险项的严重程度转化为风险状态值,并利用马尔科夫链模型对风控策略进行动态评估,以定量判断风控策略的有效性,从而起到预测风控策略效果并进行持续性动态风险控制的目的。本次研究将定性与定量研究相结合,对商业银行营运业务外包及其风险控制策略进行了探索,本文的研究对象为我国行业实例,对于我国金融服务外包具有实践指导意义。