金融科技对商业银行信用风险的影响研究 ——基于小微企业贷款视角

作     者：姚一鸣 

作者单位：山东大学 

学位级别：硕士

导师姓名：霍兵

授予年度：2021年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：金融科技 小微信贷 银行风控 商业银行 

摘      要：在科技飞速发展的今天,金融不断与科技相融合,互联网、云计算、人工智能、区块链以及大数据分析等技术开始广泛运用于金融领域,对于银行业务产生了重大的影响。其中,信贷业务领域的影响较为突出。同时,为推进资金脱虚向实,刺激实体经济发展,国家持续放宽小微企业的信贷政策,重视小微信贷,但小微信贷的快速发展对商业银行信用风险敞口产生潜在压力。在以上背景下,论文围绕金融科技发展形势,基于小微企业贷款视角,研究探索金融科技如何影响商业银行风险这一核心问题,分析如何应用金融科技做好商业银行信贷风险防控的应用实践。论文基于理论分析,采取了实证分析、案例分析等方法。首先,本文采用归纳分析法将商业银行信贷业务应用金融科技过程中存在的风险控制等问题进行归纳分析,为进一步探究信贷风险控制提供资料。其次,本文采用实证分析法,选取加权数字普惠金融指数作为金融科技的代理变量,选取不良贷款率作为衡量商业银行风险的指标,选取2011年-2018年上市商业银行的面板数据,通过固定效应模型检验金融科技发展对商业银行风险的影响。此外,加入商业银行小微贷款占比及其与解释变量的交叉项,研究小微贷款发展在金融科技影响商业银行风险中的调节效应。本文还对不同类型商业银行受金融科技发展的影响进行了异质性分析。最后,本文采用案例分析法,以某银行“政务数据秒授信贷款作为案例,对金融科技在商业银行信贷风险控制领域的应用进行分析,探索降低信贷风险的路径。经过研究发现,目前商业银行进行小微贷款风控存在以下问题:第一,小微企业抗风险能力较弱,信用风险大;第二,现有风控管理模式不能适应产品发展;第三,风控手段不足以应对外部冲击;第四,银行数字化风控技术还需提升。根据实证研究,本文验证了金融科技对银行风险的双向作用,但在小微贷款视角下,金融科技抑制银行风险的作用被减弱,需要银行提高金融科技的信贷风控水平。根据案例分析,基于A银行在小微信贷中合理运用金融科技开发风控模型和多场景信贷业务的案例,本文探讨了金融科技在银行风险控制中的运用。最后,结合银行信贷风控中金融科技应用存在的不足和案例分析、实证分析,本文提出了优化信贷产品设计、完善授信审批机制、完善贷后管理风控、加强员工培训等建议。