非线性混沌时间序列的黄金期货高频交易价格预测方案策划

作     者：乔扬 

作者单位：上海师范大学 

学位级别：硕士

导师姓名：龚秀芳

授予年度：2020年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：黄金期货 混沌时间序列 相空间重构 小波分析 RBF神经网络 

摘      要：我国黄金期货市场与其他金融要素市场互补协调,是我国金融市场体系的重要组成部分。黄金期货成交量大、流动性强,且黄金期货产业链长、价格影响因素众多,价格波动性较强,其价格预测也是研究热点。黄金期货价格组成的金融时间序列受到各方面因素的影响,使其具有混沌性,难以预测。根据混沌理论,一个非常复杂的经济时间序列的行为,看似随机的,可以用一个确定性的非线性系统来解释。本文采用2017年1月3日-2019年11月29日5min的连续黄金期货数据,对数据用小波分析进行噪声平滑,并提出三种预测方案,第一种是以传统线性ARIMA模型做普通的线性预测;第二种是基于黄金期货价格时间序列所具有的非线性,用RBF神经网络进行预测;第三种是在数据具有非线性的基础上,检验其是否具有混沌特征就必须对黄金时间价格序列进行相空间重构,然后基于非线性混沌的性质用RBF神经网络进行预测。实证结果表明,黄金期货价格的波动非常复杂,传统的线性结构模型在预测复杂的像黄金期货价格时间序列不是很有效;非线性时间序列模型在预测黄金期货价格方面有一定成果,但是仍有改进空间;黄金期货价格遵循一个复杂的非线性动态过程,在最佳嵌入维数8)为47时和延迟时间τ为5时,用混沌-RBF神经网络预测的精确度最高。