LJ银行贷款产品定价管理体系优化研究

作     者：王宇博 

作者单位：哈尔滨理工大学 

学位级别：硕士

导师姓名：安宁

授予年度：2016年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：贷款产品 定价管理 全面成本核算 优化设计 

摘      要：贷款产品定价是商业银行应对内外部经营环境的必然要求。贷款产品定价是伴随着利率市场化、金融脱媒和同业竞争加剧而出现的一种先进的管理工具,且发挥着日益重要的作用。与一些大型股份制商业银行相比,LJ银行的贷款产品定价尚处于不断摸索、不断总结经验的起步阶段,通过对国内外文献的查阅,掌握贷款产品定价的发展阶段及不同发展阶段使用的定价模型,影响因素等。结合LJ银行现状,对比现行使用的贷款产品定价模型处于哪个发展阶段,存在哪些不足之处。通过对相关金融机构调研分析,研究其他地方制股份制商业银行贷款产品定价体系建设的构思,构建新的贷款产品定价模型各管理方式。通过与同行业专业人员沟通,了解其贷款产品定价管理职责分工、业务处理流程是否完善,配套设施建设是否满足管理需要等。通过权重法计算风险加权成本重要组成因素之一的信用风险成本,具体权重值根据巴塞尔协议中明确的各项指标数据。通过初级法计算风险成本中多种抵质押品的违约损失率,分别以金融质押品、商用及居住用房地产、其他抵质押品等的计算方式。制定出全成本核算的贷款产品定价模型,实现对资金成本、运营成本、风险成本、资本成本的核算。贷款产品定价管理还需对制度体系的建设,以制度指导业务发展。明晰各部门、各岗位人员职责,设定牵头部门负责以协调各业务部门间工作,达到相互配合提高工作效率的目的。梳理业务流程,将能简化的流程简化,提高业务处理效率。同时,人员体系需逐步完善,并强化业务人员内外部培训。将贷款产品定价作为绩效考核依据之一,与个人收益挂钩,使贷款产品定价更具执行力。本文的探讨和研究,为贷款产品定价管理在全行推广,价格的合理性、各项功能的发挥,对业务的引导和支持等,进而提升全行整体经营管理水平,起到了至关重要的作用。