交通银行湖南省分行全面风险管理研究

作     者：肖勇光 

作者单位：湖南大学 

学位级别：硕士

导师姓名：曾德明

授予年度：2015年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：交通银行湖南省分行 风险 全面风险管理 体系构建 

摘      要：商业银行经营的是风险,经营风险在给商业银行带来经营利润的同时也带来了巨大挑战。商业银行的经营原则是“安全性、流动性、盈利性,其中安全性、流动性原则是摆在首位的。商业银行能否有效控制其经营风险,关系到能否实现安全性、流动性等首要目标的实现。同时,随着全球金融业混业经营趋势加强,我国银行业与全球金融一体化趋势加强,金融创新层出不穷,经营风险表现越来越复杂,进一步加大了我国商业银行的风险管理的难度。西方商业银行风险管理理论随着实践的发展而发展,依次经历了资产风险管理理论、负债风险管理理论、资产负债综合风险管理理论、资本充足率管理理论和当前的兴起的全面风险管理理论。在此背景下,我国商业银行构建全面风险管理体系已成为其发展需面临的首要问题。作为交通银行总行的直接和最终的利润中心和风险中心,构建交通银行湖南省分行全面风险管理体系具有重要的实践意义。本人结合在交通银行湖南省分行多年的工作经验,结合对全面风险管理理论发展的研究,通过理论结合实践,对交通银行湖南省分行的风险管理现状、取得的成绩以及存在的问题分析基础上,构建交通银行湖南省分行全面风险管理体系并提出相关实施保障措施。本文研究的基本结论如下:交通银行湖南省分行风险管理经过多年的发展,其风险管理机制逐步健全,但交通银行湖南省分行依然存在如信用风险行业集中度增加、市场风险管理手段落后、操作风险管理缺乏系统性、风险管理人才缺乏等问题。为此,笔者建议从以下几方面构建交通银行湖南省分行全面风险管理体系:全面风险管理体系构建目标;进一步完善和细化风险管理架构;以全流程、可持续为目标,完善信用风险管理体系;创新先进工具和方法,提升市场风险等风险管理水平;充分应用高级计量法和工具,提升操作风险管理水平;完善合规风险管理体系等。最后从组织保障、制度保障、系统资源供给保障、人才配备保障、人文环境保障等方面提出全面风险管理体系实施的保障措施。