利比里亚商业银行收益效率的DEA分析
作者单位：哈尔滨工业大学
学位级别：硕士
导师姓名：孙佰清
授予年度：2017年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020202[经济学-区域经济学]
摘 要：银行业对各国经济的经济增长和发展都作出了重大贡献。为了经济快速增长,世界各国都将建立一个高校的银行业看作关键的事务。一个经济体中的银行可以访问和控制大量流通货币供应,从而影响生产能力和生产要素,利比里亚的银行业也不例外。利比里亚的银行部门在这段时间里已经有了大量不良贷款,这些贷款随后影响了银行的盈利能力。在此背景下,我们评估了2011-2015年利比里亚五家商业银行的盈利效率。我们专注于三个关键的投入和产出变量,并使用这些银行的财务报表信息来测试使用数据的研究假设包络分析(DEA)方法。输入变量为利息支出,人工成本和固定成本,而产出变量为利息收入,非利息收入和流动资产。输入和输出变量描述了决策单元(DMU)的真实世界的特征,尽可能的完整,它只描述了DMU的独立性和排他性的特点之一。由于这一原则,我们排除了随机变量,并清楚地概述了这些研究工作所需的变量。由于其平滑性,各种DMU的数据是不正常的,从而使相同的变数平滑。输入和输出变量的可用性很容易获得,使得数据可以访问。最后,针对其可比性,用相对值代替绝对值来表示变量,便于决策单元(DMU)之间进行比较。我们的研究发现,五家银行中有两家银行在2012年到2015年间效率更高,2011年五家银行中有四家银行效率高。从2011至2015期间对利比里亚商业银行规模效益的数据分析得出的结果表明,在利比里亚的五商业银行中,面向输入和产出的水平以及给定的投入和产出组合如何有效。2015年和2014的规模效率评分表明,银行A和D达到了1的效率点,保持了恒定的规模回报,而其余的银行、B、C和E没有达到1的规模效率分值,而且它们的返回规模都在递减。对于同期、2015和2014的纯技术效率,所有银行在2015年达到1的效率点,而在2014年,除银行E外的所有银行均未达到纯技术效率点。从技术效率上说,银行A和D是从2015年和2014数据的结果中获得的技术效益,其余的银行、B、C和E没有达到技术效率评分。2013年和2012的规模效率评分还表明,银行A和D达到了1的效率点,维持了不断的规模回报,而其余的银行、B、C和E没有达到1的规模效率评分,而且它们的返回规模都在递减。对于同期、2013和2012的纯技术效率,所有的银行在2013年和2012都达到了1的效率点,所有的银行都达到了纯技术效率点。从技术效率上说,银行A和D是从2013年和2012数据的结果中获得的技术效益,其余的银行、B、C和E没有达到技术效率评分。2011期间,银行A、B、D和E达到了效率评分。这些银行都是技术和规模效率。银行C在2011年,没有达到技术效率评分和规模效率评分。对于纯粹的技术效率,所有的银行在2011年没有达到效率评分。根据技术效率的结果,从2012年到2015,银行B、C和D被认为效率低下,而银行C在整个研究期间效率低下,2011至2015,这是由于劳动力过剩或工人过多或使用了过时的资本。这些银行的低效率是由于过度消费的收益导致的,这些银行与投入相比无法控制实现最大产出的成本,而不良贷款对银行的盈利能力产生了负面影响。结果还显示,从研究期间的全部费用中,利息支出、劳务成本和固定成本分别为54.53%,22.71%和19.11%。其他银行的低效率水平是由于这些银行所产生的过度消费而造成的。与产出相比,这些银行无法控制成本达到最大产出。他们还面临着不良贷款的问题,这对收入产生了负面影响。要提高这些银行的收益率,就应该更加注重收益的产生和成本的最小化。它们还应着眼于长期存款,因为它们在特定的竞争性、宏观经济和金融环境中运作,影响到金融服务的价格和银行部门的收入水平。这些银行也应该在净收入和运营成本之间寻找更大的比率,额外的收入基数和其他收费也可以使这些银行更有效率。增加金融服务的竞争可以提高运作效率。最后,他们应该仔细考虑他们发放的贷款的质量。此外,即使资本化和流动性的增加会对盈利能力产生双重影响,但也会有积极的关系存在。显然,资本的银行业也是有利可图的。基于这些研究,我们对这些银行进一步提供建议,这些银行应该更多地关注他们给予客户的贷款,来增加资本化和流动性对盈利能力有双重影响,从而形成积极的关系,因为一个资本充足的银行业也能获得更大的利润。
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