青岛银行德州分行贷款定价模型及策略研究

作     者：苗鹏 

作者单位：河北工业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：安玉琢

授予年度：2017年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：贷款定价 定价模型 利率市场化 青岛银行 

摘      要：随着中央银行在2013年7月20日,全面放开金融机构贷款利率管制,我国利率市场化进程逐渐加快,同时伴随着互联网金融的异军突起和民营银行从无到有的发展,我国商业银行将面临竞争日益激烈的“红海。国内银行业面对日益复杂的国内外金融环境,应对多变的竞争和挑战,商业银行必须依靠科学的贷款定价机制来确保贷款价格的合理性,这不仅在很大程度上影响银行的盈利水平和维护自身的竞争优势,又在很大程度上决定着商业银行是否能够满足客户需要,最终达到安全性、效益性和流动性的完美统一。但是,由于长期以来我国在利率方面一直实行管制,导致商业银行在主观上没有去深度研究适合自身经营管理贷款定价模式的动机,因此国内无论在贷款定价数据模型积累还是具体工作应用实践操作方面的经验都十分匮乏,贷款定价多为在央行制定的基准利率的基础上传统贷款定价模式。虽近年国内部分商业银行在研究巴塞尔协定的基础上,并借鉴了西方利率市场化条件下的贷款定价理论,对贷款定价做了一些有益探索和尝试,但是由于缺乏足够的数据模型积累和技术支持以及相关的理论研究,并未充分考虑覆盖风险与成本、兼顾效率与竞争、体现客户差异化定价原则,所以我国贷款定价方法仍然有待进一步完善。因此,在利率市场化条件下,商业银行需要通过选择权威的、恰当的定价模型来估算合理的贷款价格,并在贷款价格中充分反映资金成本、风险成本、管理成本、保持一定的盈利水平和根据不同的客户的贡献度提供差异化服务。本文在认真研究了国内外贷款定价的理论和贷款定价在国内商业银行的应用研究相关文献后发现,在国际金融领域得到普遍应用的RAROC模型具有较多的优点和较大的发展潜力。本文结合青岛银行德州分行的实际情况,从商业银行“三性平衡和实现效益最大化的原则出发,选择RAROC定价模型作为贷款定价的主要分析框架对利率市场化条件下青岛银行德州分行贷款定价进行了深入分析与研究,从而为提升以青岛银行为代表的商业银行的贷款水平提供一定借鉴和指导。本文的研究共分为以下六个部分:第一部分绪论,介绍了论文的研究背景、意义、国内外的研究现状以及研究内容;第二部分贷款定价理论基础,主要为青岛银行德州分行贷款定价模型修正的理论基础;第三部分青岛银行德州分行贷款定价的现状及存在的问题,为贷款定价改进模式提供了方向;第四部分青岛银行德州分行贷款定价模型的构建及应用,对修正的定价模型进行了操作;第五部分青岛银行德州分行贷款定价策略及评价;第六部分企业的研究结论和展望。