我国商业银行信用风险的度量

作     者：成丽霞 

作者单位：新疆财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：陈小昆

授予年度：2012年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 07[理学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：信用风险 主成分分析 KMV模型 

摘      要：信用风险是金融市场中最古老的风险之一，也是商业银行面临的最重要的风险。随着科学技术的进步和国际经济金融环境的急速变化，信用风险变得越来越复杂,如何对信用风险进行准确的度量受到世界各国的关注。于是相关领域对信用风险度量的研究力度不断加大,投入的资金不断增多，新的模型不断涌现，新的信用风险度量方法也不断付诸实践。通过借鉴和学习国际上先进的信用风险管理技术和方法，建立适合我国国情的信用风险度量模型和方法，是我国银行业面临的一个重要课题。基于此，本文对我国商业银行信用风险的度量进行了探究。 本文首先介绍了研究背景及意义，然后对国内外相关研究文献进行了梳理，即对国内外对信用风险的定义、影响因素及所使用的测量方法进行回顾总结，得出本文所定义的信用风险、产生信用风险的原因及适合的测量方法。在此基础上，文章从内部和外部两个方面，构建了商业银行的风险测量指标体系，分别采用主成分分析法和KMV模型对我国内部信用风险和外部信用风险进行测量，并结合实证对我国信用风险进行分析。最后基于上述理论和实证研究，得出本文结论并给出相关建议。