基于FAHP的浦发银行济南分行供应链金融业务风险管理研究

作     者：曹晋学 

作者单位：山东大学 

学位级别：硕士

导师姓名：王军

授予年度：2018年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：浦发银行 供应链金融 风险管理 FAHP 

摘      要：银行以核心企业为中心,对供应链上各环节中小企业的物流和资金流进行管理,同时为降低风险、加强对风险可控性而把单一企业的不可控风险集中为供应链企业整体风险进行整体的把控,这样的金融服务称为供应链金融业务。发展供应链金融业务能够帮助中小企业供应商融资,为产业链上下游创业者提供资金支持。商业银行供应链金融业务受到了世界各国供应链管理领域专家和银行决策者的广泛关注。但是供应链金融实际业务开展过程中存在很高的不确定性和很大的风险。此外,现有研究过程中存在着研究角度相对单一、研究内容不够系统和实证研究不够全面等问题,难以为未来研究和商业银行实施供应链金融风险管理提供前沿性的理论和现实依据。基于以上背景,本研究对浦发银行济南分行供应链金融业务风险管理问题进行探索式分析,以期能为浦发银行济南分行以及我国商业银行供应链金融业务开展过程中产生的风险进行有效管理提供理论参考和实践借鉴。为此,本研究首先探讨了供应链金融概念,界定了供应链金融风险内涵。从风险来源角度,将浦发银行济南分行供应链金融业务风险分为信任风险、操作风险和市场风险。借助已有研究成果,结合本文研究背景和目的,提出风险管理过程,构建了浦发银行济南分行供应链金融业务风险管理框架。在供应链金融业务风险识别方面,本文分析并比较了现有的商业银行供应链金融业务风险研究成果,总结出可能的风险因素,包括信用风险、操作风险和市场风险。为验证风险因素的合理性,借助德尔菲法对三大风险因素的16小项风险因素进行评判。专家评判结果表明所有风险因素体现了供应链金融风险内涵。最后利用因果图表示了各级风险因素的逻辑关系。在供应链金融业务风险评价方面,本文建立的风险评价指标体系是基于风险识别的结果,在分析评价浦发银行济南分行供应链金融业务风险时应用了层次分析法和基于三角模糊数综合评价法两种方法。评价结果显示,信用风险排序最高,市场风险次之,操作风险最低。操作风险高于较低风险且低于中等风险,信用风险、市场风险和浦发银行济南分行供应链金融业务风险处于中等风险和较高风险之间。在供应链金融业务风险应对和监控方面,首先,基于风险应对文献查阅与分析,提出四种风险应对方式,包括风险规避、风险转移、风险降低和风险接受。其次,借助风险应对方式选择的PC矩阵构建了风险应对方式选择流程,结合风险管理优先度值和风险应对模型,提出供应链金融业务风险具体的应对策略。最后,设计出供应链金融业务风险监控框架、监控系统及其运行机制。