基于支持向量机的后股改时代中国股市风险预警研究

作     者：付强 fuqiang

作者单位：成都理工大学 

学位级别：硕士

导师姓名：淳伟德

授予年度：2014年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：股市风险预警 统计学习理论 支持向量机 支持向量机分类算法 

摘      要：随着世界各地股票市场的危机不断爆发，使得股市危机联动性和破坏性越来越明显。由于股市风险与股市危机之间传导性关系，股市风险具有引发股市危机的的前奏和开端;股市危机又是股市风险动态积累的极限后果。因此，股市风险预警研究倍受各国政府和公众的普遍关注。其研究结果将直接关系到对股票市场市场状况的正确认识和判断，从而提出防范股市风险措施，抵御国际金融与经济风险的冲击，将股市风险控制在合理的可以承受的范围之内，对促进我国整体经济健康、稳定的发展，有着重要的现实意义。 本文以支持向量机理论和股票市场风险理论为基础，首先比较充分的了解该领域的现状和研究成果的基础上，根据国内外学者在股市风险预警指标体系领域内的研究成果中，选择了适合我国实际情况的股市风险预警指标，又由于传统预警方法往往具有一定的局限性，难于处理高度非线性模型，无法满足宏观股票市场预警的客观要求。本文选择了支持向量分机及其变形算法模型对选取的预警指标体系的现实性与合理性进行了实证检验，对我国的未来时期内的股市风险进行了成功的预警预测，并得出该方法的有效性。