AR（1）模型中自回归系数的有限样本统计推断

作     者：张艺 

作者单位：云南财经大学 

学位级别：硕士

导师姓名：白鹏

授予年度：2016年

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 

主      题：AR（1）模型 自回归系数 似然比检验 覆盖率 精确置信域 渐近置信域 极大似然估计 存在唯一性 

摘      要：本文详尽地探讨了一阶自回归模型（AR（1）模型）中自回归系数的有限样本统计推断问题.本文包含两部分内容.前一部分首先对于带正态白噪声的AR（1）模型,构造了模型中自回归系数的精确置信域（无论AR（1）序列的均值已知或未知）,据此研究了关于自回归系数的简单检验问题.其次,本文依据似然比检验方法建立了模型中自回归系数的渐近置信域.最后,在覆盖率意义下对以上两种置信域进行了比较（通过Monte Carlo方法）.结果表明了,在有限样本场合下,本文所提出的精确置信域是优于基于似然比检验方法得到的渐近置信域.后一部分对带正态白噪声的AR（1）模型中未知参数极大似然估计的存在性及唯一性进行了研究.所得结论说明了,无论AR（1）序列的均值已知还是未知,模型中参数极大似然估计均以概率为1地存在并且唯一,且自回归系数的极大似然估计的分布仅依赖于其本身.所用方法可以方便地给出自回归系数的极大似然估计分布函数的解析表达式,据之通过Monte Carlo方法可绘制其图像.