国家信用担保及其退出对我国商业银行流动性风险的影响分析

作     者：吴先进 

作者单位：湘潭大学 

学位级别：硕士

导师姓名：谭燕芝

授予年度：2011年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：国家信用担保 国家信用担保退出 商业银行 流动性风险 

摘      要：2007年美国次贷危机爆发进而引发的全球性金融危机,使得国外许多银行因为流动性危机而纷纷倒闭,这让人们逐渐意识到流动性风险的危害之大。然而我国由于国家信用担保机制的存在,银行业很少发生流动性危机或者挤兑风潮,使得我国商业银行长期忽视对于流动性风险的管理。但这种制度会引起商业银行的激励扭曲和道德风险,对金融体系的良性运转构成威胁。因此,在当今的经济形势下,我国国家信用担保将会逐步从银行体系中淡出。这样国有商业银行长期累积的风险隐患将逐渐暴露出来,有可能成为其爆发流动性危机的导火索。本文正是基于这一背景,系统和深入地研究国家信用担保及其退出对我国商业银行流动性风险的影响,无疑具有较强的理论和现实意义。 本文立足于我国商业银行的自身特点,通过数理经济学和博弈模型论证了国家信用担保机制会导致商业银行从事高流动性风险的投资项目,强化商业银行以风险换取收益的动机。同时运用大量最新数据,对比分析了国有商业银行与非国有商业银行面临的流动性风险,进一步论证了国有商业银行确实存在一定的担保优势。并在此基础上,运用比较分析框架和成本收益法阐述了国家信用担保存在的弊端及其退出的必然性。最后,在国家信用担保退出的情况下,从宏观政策和商业银行自身管理的角度提出了防范我国商业银行流动性风险的相关建议。