从单位根过程到平稳过程的统计推断
作者单位：浙江大学
学位级别：硕士
导师姓名：庞天晓
授予年度：2016年
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020208[经济学-统计学] 07[理学] 0714[理学-统计学（可授理学、经济学学位）] 070103[理学-概率论与数理统计] 0701[理学-数学]
摘 要：本文基于Chong(2001)中的关于单位根过程的部分理论,并借鉴了其中的部分方法,对模型从初始的单位根过程转变为平稳过程,即自回归系数(?)由(?)1=1转变为|(?)2|1的变点变化进行了拓展研究。第一章介绍了对AR(1)模型的研究和对变点研究的若干历史。第二章介绍了本文研究的模型的理论基础,第三章分三个部分,分别研究了模型斜率的最小二乘估计量(?)、(?)的收敛速度、关于斜率参数的假设检验的t统计量。
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