农业气象指数保险产品设计研究 ——以山东省冬小麦干旱指数保险为例

作     者：孙朋 

作者单位：山东农业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：陈盛伟

授予年度：2012年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1204[管理学-公共管理] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 120404[管理学-社会保障] 0701[理学-数学] 

主      题：农业气象指数保险 交易成本 单产波动模型 干旱指数赔付模型 

摘      要：农业保险是现代化农业健康发展的重要保障，也是全球范围内广泛研究和应用的风险转移工具。从国内外实践看，传统农业保险在经营上存在四个难题，即如何分散巨灾风险以确保农业保险持续经营，道德风险和逆向选择难以防范，农业保险费率的厘定存在技术上和应用上的困难，保险公司经营农业保险的成本居高不下。这些问题在传统农业保险经营中长期存在，使农业保险交易成本居高不下。为推动农业保险发展，人们开始探讨与应用农业气象指数保险。农业气象指数保险自出现以来，因其具有降低道德风险、抑制逆向选择，管理成本低、易实施再保险等优点，引起了各方的普遍关注。发达国家和发展中国家的实践表明，指数保险在降低保险交易成本的层面上显著优于传统农业保险，已经成为农业保险发展的新趋向，我国也应积极进行指数保险合约的试验和适时逐步推广。 山东省是农业大省，也是冬小麦主要的生产区，同时又是遭受自然灾害最为严重的省份之一。在面临的各种自然灾害中，旱灾山东省冬小麦面临的最主要灾害，其受灾、成灾面积都远远高于其他灾种致灾面积的比重。政策性农业保险试点工作自2006年实施以来在抵御农业自然风险、保障农民收入、促进农业发展方面起到了积极的作用。然而传统的农业保险在经营上的难题限制了农业保险的进一步发展，气象指数保险作为农业保险的创新型产品，其在抵御风险和推广应用上的优势非常明显。然而到目前为止，我省还没有出现针对冬小麦干旱的指数保险产品，与我省冬小麦生产实际保险需求形成强烈反差。因此，设计一款科学、适用的冬小麦干旱指数保险产品显得尤为必要。 本文通过类比分析与规范分析方法，通过对比传统农业保险和农业气象指数保险，探讨出气象指数保险的交易成本优势，并以此为基础，通过分析研究、归纳其他国家农业气象指数保险产品的设计与应用情况，结合试点区域的具体作物产量和天气情况，有针对性的设计出合理科学的气象指数保险产品。本研究将以作物生理特性为切入点，用更为科学的方法分析作物需水量以及缺水量与实际损失之间的相关程度，结合非参数单产波动模型构造干旱指数赔付模型。 在对国内外农业气象指数保险的设计和应用深入研究基础上，得出以下基本结论：（1）国际上对指数保险近10年的理论探索与实践及其我国近年来的试点探索表明，农业气象指数保险模式比较适合中国的国情，至少可以预见其发展和推广潜力较大。（2）技术的革新会有效降低农业气象指数保险产品的成本，为天气指数保险的推广提供了可能。相关革新主要包括天气监测技术的改进和把天气要素作为驱动因子的作物产量预测技术的改进。（3）通过引入灾害风险强度指标更为科学地建立了降雨量赔付指数模型，同时对纯保费的风险修正也使得保险产品的大规模推广更加具有可运作性。