我国商业银行信用风险度量模型研究

作     者：沈红丽 

作者单位：河北工业大学 

学位级别：硕士

导师姓名：金浩

授予年度：2006年

学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 

主      题：商业银行 信用风险 因子分析 Logit模型 

摘      要：信用风险是金融界最古老、最重要的风险之一。金融的全球化趋势及放松金融管制,使得金融市场的波动性不断加剧,商业银行的风险管理更是国际国内金融界关注的焦点。尤其是20世纪90年代以来,人们对巴林银行倒闭、亚洲金融危机等一系列重大的金融风险事件中存在的信用风险管理问题进行了深刻的反思。 在我国,商业银行由于外部环境的制约,自身经营管理体制的缺陷,尚面临着巨大的信用风险。因此对国内银行的信用风险管理现状作深入分析,并且在国内国外两者比较的基础上寻找适合我国的信用风险度量模型,便具有重要的意义。首先,对于建立、健全我国信用风险控制体系具有重大指导意义。其次,随着我国国有独资商业银行产权制度的改革以及外资金融机构的大量进入,银行业的竞争将更加激烈,银行破产的风险将进一步增加,建立一个有效的商业银行信用风险度量模型对监管机构、商业银行和社会公众均具有重大的现实意义。 本文以风险理论为指导,以定量分析为主,以多元统计方法和计量分析工具为主要研究手段,以计算机技术为支撑,从宏观经济环境和商业银行微观金融机构主体分别构建指标体系并建立计量经济模型,综合我国商业银行外部信用风险与内部信用风险两方面进行研究。在商业银行外部信用风险方面,首先用因子分析法测算了我国1979-2005年的银行外部信用风险指数,找出影响我国商业银行外部信用风险的一些关键的宏观经济指标、中观金融行业指标和微观金融机构指标,进而根据其变化及早发现发生银行危机的信号。在内部信用风险方面,构建银行信用风险的“CAMEL体系,对微观金融机构信用风险进行因子分析,并通过一系列的检验,最后得出在高风险银行和稳健银行之间存在显著差别的指标,然后建立Logit模型并对模型进行检验。最后在实证分析的基础上提出相关的风险管理措施。