多结构突变点的面板单位根检验

作     者：徐悦悦 

作者单位：河南师范大学 

学位级别：硕士

导师姓名：刘利敏

授予年度：2018年

学科分类：07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：面板数据 单位根 结构突变 检验统计量 

摘      要：由于面板数据包含截面和时间两个维度,提供了更多的数据信息,提高了单位根检验的精度,所以面板单位根检验在经济问题研究中具有广泛的应用价值.而且,对面板单位根检验中考虑突变点是近几年研究的一个热点,所以面板单位根检验的扩展研究与实证分析具有非常重要的理论意义与应用价值.本文讨论了在AR（1）面板数据模型中,时间维度有限,横截面维度无穷时多个结构突变点的面板单位根检验.首先介绍了时间序列单位根检验的基本理论和模型,由于时间序列单位根检验是面板单位根检验的基础与前提,所以在研究面板单位根之前,时间序列单位根检验非常重要,其中重点介绍的是ADF检验.接着介绍了没有考虑结构突变点的面板单位根检验的一些理论和方法.其次讲述了本文最重要的部分,也就是考虑多个结构突变点的情况下面板单位根检验,通过构造虚拟变量建立模型,分别在模型中误差项序列相关和不相关两种条件下,得到模型的单位根检验统计量.然后利用中心极限定理得到统计量的渐近分布,最后利用蒙特卡洛模拟验证检验结果.最后,进行实证分析,以河南省18个市为例,选取2005-2015年的GDP数据做平稳性进行检验,根据结果可以知道在平稳性检验中考虑结构突变点是很有必要的。