具有偏好信息的多阶段风险投资的决策分析

作     者：欧阳新枝 

作者单位：西安电子科技大学 

学位级别：硕士

导师姓名：高淑萍

授予年度：2012年

学科分类：12[管理学] 120204[管理学-技术经济及管理] 1202[管理学-工商管理] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学] 

主      题：多阶段风险投资 分段决策 偏好信息 属性权重 灰色关联度 

摘      要：多阶段风险投资是风险资本投入阶段的基本操作方式，也是风险投资的基本策略。在多阶段风险投资的决策过程中，最重要的是进行分段决策。由于传统的分段决策多不考虑决策者对方案的偏好这一实际问题，并且评价指标权重自行给出，太过主观，因此本文探讨了具有偏好信息的多阶段风险投资的决策方法，主要工作如下： 由于投资风险的不确定性，以及难以量化的评价指标，本文首先采用语言形式与不确定语言形式来表示方案的属性值。其次针对属性权重完全未知，偏好信息为语言形式的多属性决策问题，本文建立基于灰色关联度的组合决策模型来求取评价指标的权重，通过实例与极小离差模型进行比较。然后将该模型应用于具有偏好信息的多阶段风险投资问题对方案进行排序。最后将该模型推广到不确定语言环境，建立了不确定语言灰色关联度组合决策模型，利用该模型对具有不确定语言信息的多阶段风险投资问题进行研究。通过实例表明了本文所提出的两种模型是可行而有效的。