我国大豆期货价格的传导效应研究——基于国际市场因素的VAR模型分析

作     者：辛阳 赵大坤 Xin Yang;Zhao Dakun

作者机构：吉林工商学院金融学院 长春光华学院金融学院 

出 版 物：《价格理论与实践》 (Price:Theory & Practice)

年 卷 期：2020年第6期

页      面：97-100页

学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 

基　　金：吉林省教育厅社会科学研究项目“吉林省玉米行业产业链期货发展模式研究”(编号:2015-563) 吉林工商学院科研基金项目“吉林省农村产业融合发展中新型农业经营主体风险问题研究”(课题编号:SB2020) 吉林省社会科学基金项目《农村产业融合与农业人口回流问题研究》,课题编号:2020B32中期成果。 

主　　题：大豆价格 国际市场因素 VAR模型 

摘      要：大豆是我国重要的粮食品种,在国家粮食安全中占有重要地位。本文通过构建VAR模型,分析了国际市场因素对我国大豆价格的影响。结果显示:国际大豆期货价格、大豆进口量以及中美经贸关系是影响我国国内大豆价格的主要因素,国际能源价格、美元汇率不是国内大豆价格变动的格兰杰原因。VAR模型分析结果表明:国内大豆价格受到滞后1-3期的国际市场因素影响,且在第3期受到的累积冲击效应最大。为此,我国应加快大豆期货的国际化步伐,提升在国际大豆定价中的话语权;积极开拓多元化的大豆进口渠道,有效分散市场风险;积极寻求大豆种植技术突破,优化大豆种植的政策支持,积极推进“保险+期货的风险管理模式等,以提高国产大豆的自给率。