基于收入模型的“新常态”下我国商业银行操作风险防控研究
The Prevention and Control Research for Operating Risk of China's Commercial Banks under "New Normal" Based on Revenue Model作者机构：安徽财经大学金融学院安徽蚌埠233030 安徽财经大学统计与应用数学学院安徽蚌埠233030
出 版 物：《枣庄学院学报》 (Journal of Zaozhuang University)
年 卷 期：2016年第33卷第2期
页 面：117-124页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金(项目编号:11301001) 安徽财经大学教研项目(项目编号:acjyzd201429)
主 题：“新常态”经济 收入模型 国有银行 股份制银行 操作风险管理 内外部环境 建议
摘 要：新常态是全球经济危机后我国经济调整发展过程的新总结.商业银行作为与实体经济资金往来密切的金融业,业务模式与风控管理出现新特点的同时也暴露出新的问题.本文在研究新常态下我国商业银行面临的内外环境变化基础上,选取适合我国实际情况的收入模型进行实证分析.根据收入模型原理,选取衡量指标,利用11家代表性上市银行2007-2014年32个季度数据,进行模型检验和回归,并将上市商业银行划分为国有、股份制银行两类,分别进行操作风险度量并比较.研究结果表明在引入变异系数的基础上,股份制银行操作风险高出国有银行4.3倍,并深入分析了产生这种结果的可能原因,进而有针对性地给出商业银行操作风险防控的建议.
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