我国农产品期货和股票价格联动关系研究
作者机构：中国石油大学经济管理学院
出 版 物：《价格理论与实践》 (Price:Theory & Practice)
年 卷 期：2010年第11期
页 面：56-57页
核心收录：
学科分类：120202[管理学-企业管理（含：财务管理、市场营销、人力资源管理）] 12[管理学] 0202[经济学-应用经济学] 02[经济学] 1202[管理学-工商管理] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020205[经济学-产业经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
基 金：山东省自然科学基金项目(ZR2009HQ009) 中央高校基本科研业务费专项资金资助(09CX04077B) 中国石油大学校科研基金
摘 要：本文利用协整检验和格兰杰因果检验,研究了我国农产品期货市场和股票市场的关系。实证结果表明,二者存在长期稳定的协整关系,短期内农产品期货价格指数是股票价格指数的原因,而长期内股票价格指数是期货价格指数的原因。本文依据期货市场和股票市场的特点以及市场有效性理论,对这些实证结果作了进一步解释,并提出了相应的对策建议。
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