商业银行期限错配风险的测度
Measurement of Term Mismatch Risk of Commercial Banks作者机构：吉林大学管理学院长春130022
出 版 物：《统计与决策》 (Statistics & Decision)
年 卷 期：2020年第36卷第11期
页 面：125-129页
核心收录：
学科分类：02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金资助项目(71373100) 吉林省科技厅科技引导计划软科学项目(20180418092FG) 吉林省哲学社会科学基金资助项目(2018B67) 吉林大学省校共建专项研究项目(502041)。
摘 要：资产负债的期限错配是商业银行经营管理的核心,这既是利差收益的来源,也是银行风险的源头。但长期以来,期限错配风险研究通常转化为对流动性风险和利率风险的研究,而对其本身进行统计和分析则比较少见。文章通过梳理6家银行累计11年的经营数据,通过多元回归分析并采用广义差分法进行修正,围绕久期缺口指标,构建了能够整体反映和衡量商业银行期限错配程度的方法,将期限错配风险研究回归到期限特征本身。
维普期刊数据库
同方期刊数据库