反馈式随机游走模型及其在股票投资中应用
Feedback random walk model and its application to system analysis of stock investment作者机构：大连理工大学系统工程研究所辽宁大连116024
出 版 物：《大连理工大学学报》 (Journal of Dalian University of Technology)
年 卷 期：2004年第44卷第6期
页 面：916-919页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
基 金：国家自然科学基金资助项目(重点项目70031020) 国家自然科学基金资助项目(70272050)
主 题：随机游走模型 股价波动 股票投资 股市价格 股市系统 上证综指 分配 影响 因素 固定
摘 要：针对随机游走分析在股市价格模拟中的固定漂移率、后效性等缺点,提出了反馈式随机游走模型.基于反馈式随机游走模型,通过确定性与随机性因素对股价影响与作用分配模拟了1998～2000年的上证综指.进一步分析了模拟结果的标准差及其正相排序.统计分析表明该模拟有效.与现有股市系统分析方法相比发现,该反馈式随机游走模型具有更适于现实股价波动分析,可确定出对股价影响较大的因素等优点.
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