期货市场套期保值率研究综述
作者机构：中国矿业大学(北京)管理学院北京100083
出 版 物：《现代商业》 (Modern Business)
年 卷 期：2016年第17期
页 面：123-124页
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）]
摘 要：通过文献搜集与汇总分析,整理了国内外在套期保值模型中取得的主要成果。总体上,本文大致以时间顺序列举了各时期主流的套期保值模型以及模型的改进和发展,逐步陈述了用来预测套期保值比率的静态模型,包括OLS模型、向量自回归型模型(VAR)、误差修正模型(ECM)、门限协整模型等。进一步阐述了由ARCH效应引出GARCH动态模型族的演变和应用发展过程,并简述了近些年国内一些学者关于套期保值理论及实证研究的方向和内容。最后对套期保值模型进行了简要评述。
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