时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征
The Researches on the Test Power and Features on the Lagging Number Selecting Criteria about the Time Series Models作者机构：上海财经大学经济学院上海200433
出 版 物：《系统工程理论与实践》 (Systems Engineering-Theory & Practice)
年 卷 期：2005年第25卷第11期
页 面：20-27,78页
核心收录：
学科分类：020209[经济学-数量经济学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学]
基 金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(01JAZJD790004) 上海财经大学新进博士科研启动课题
摘 要：研究了时间序列建模中滞后阶数选取准则函数的检测效力及其特征.采用Monte-Carlo模拟对于所有的1阶和2阶自回归模型进行了系统仿真,研究结论表明:1)随着样本容量的逐渐增大,SIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将显著增大,并渐近依概率收敛到1,而AIC准则函数正确判断出平稳序列滞后阶数的概率将逐渐增大,但并不能依概率收敛到真值.2)在其它外界条件不变情况下,所有准则函数正确判断概率与序列的平稳性无显著变化关系.3)样本容量越小,AICC检测效力越显著高于SIC、AIC检测效力;随着样本容量的逐渐增大,SIC检测效力逐渐高于AICC、AIC检测效力,但此时AICC、AIC检测效力相当.
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