我国股市盈余公告的“周历效应”与“集中公告效应”研究
The Study on Week Day Effect and Announcement Concentration Effect of Earning Announcement in China′s Stock Market作者机构：香港城市大学经济与金融系
出 版 物：《金融研究》 (Journal of Financial Research)
年 卷 期：2008年第2期
页 面：152-167页
核心收录：
学科分类：12[管理学] 02[经济学] 0202[经济学-应用经济学] 1201[管理学-管理科学与工程(可授管理学、工学学位)] 020204[经济学-金融学（含∶保险学）] 07[理学] 070104[理学-应用数学] 0701[理学-数学]
主 题：盈余公告后价格漂移(PEAD) 有限注意 公告效应
摘 要：基于心理学的有限注意观点,本文检验了我国股市盈余公告后投资者对于不同公布时机盈余信息的不同反应,发现我国盈余公告存在显著的周历效应和集中公告效应。同时,本文发现我国上市公司在选择盈余信息披露时机时,倾向于在周六公布坏消息以减少投资者的关注程度。
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